Сравнение EUNW.DE с QDVE.DE
EUNW.DE (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUNW.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid High Yield, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNW.DE returned 3.10%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EUNW.DE charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUNW.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUNW.DE показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции EUNW.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 3.10% против 26.04% соответственно.
EUNW.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.10%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам EUNW.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNW.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0.85% | 5.00% | 5.90% | 11.26% | -9.36% | 2.93% | 1.06% | 9.87% | -3.52% | 4.59% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between EUNW.DE and QDVE.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNW.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
EUNW.DE
QDVE.DE
Сравнение EUNW.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNW.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 3.14 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 8.31 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNW.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.40 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.10 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 1.19 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.07 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок EUNW.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка EUNW.DE за все время составила -25.47%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNW.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNW.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.47% | -31.45% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -15.59% | +12.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.80% | -29.83% | +26.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -29.83% | +15.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.47% | -31.45% | +5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -3.08% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -5.80% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 5.91% | -5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNW.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) составляет 0.79%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что EUNW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNW.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 7.12% | -6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 14.85% | -11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 20.42% | -17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 22.71% | -17.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.58% | 21.73% | -15.15% |
Сравнение комиссий EUNW.DE и QDVE.DE
EUNW.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNW.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность EUNW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNW.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.17% | 5.45% | 6.09% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.75% | 3.68% | 3.78% | 4.03% | 4.59% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUNW.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for EUNW.DE.
EUNW.DE is categorized as European High Yield Bonds, while QDVE.DE is Technology Equities. EUNW.DE tracks iBoxx® EUR Liquid High Yield, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.50% for EUNW.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUNW.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор