Сравнение EUNT.DE с XSVT.DE
EUNT.DE (iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and XSVT.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both exchange-traded funds - EUNT.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond, while XSVT.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUNT.DE returned 4.26%/yr vs 16.36%/yr for XSVT.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. EUNT.DE charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for XSVT.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUNT.DE и XSVT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUNT.DE показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у XSVT.DE с доходностью 21.63%.
EUNT.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 0.99%
XSVT.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 21.63%
- 6 месяцев
- 24.91%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUNT.DE и XSVT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EUNT.DE iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.31% | 3.43% | 4.33% | 5.81% | -6.02% |
XSVT.DE Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 21.63% | 14.36% | 15.10% | -12.67% | 14.63% |
Correlation
The correlation between EUNT.DE and XSVT.DE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | -0.07 |
Over the past year, the inverse relationship between EUNT.DE and XSVT.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNT.DE vs. XSVT.DE — Ранг доходности на риск
EUNT.DE
XSVT.DE
Сравнение EUNT.DE c XSVT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNT.DE | XSVT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 4.58 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 10.89 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNT.DE | XSVT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.31 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EUNT.DE и XSVT.DE
Максимальная просадка EUNT.DE за все время составила -10.16%, что меньше максимальной просадки XSVT.DE в -27.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNT.DE и XSVT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNT.DE | XSVT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.16% | -27.57% | +17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -9.35% | +7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.96% | -15.97% | +14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.81% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -14.41% | +12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 3.95% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNT.DE и XSVT.DE
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE) составляет 0.76%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что EUNT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNT.DE | XSVT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 4.33% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 15.57% | -13.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 18.53% | -16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 18.83% | -15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 18.83% | -15.59% |
Сравнение комиссий EUNT.DE и XSVT.DE
EUNT.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XSVT.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNT.DE и XSVT.DE
Дивидендная доходность EUNT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как XSVT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNT.DE iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.04% | 2.91% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
XSVT.DE Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUNT.DE and XSVT.DE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNT.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNT.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for XSVT.DE.
EUNT.DE is categorized as European Corporate Bonds, while XSVT.DE is Commodities. EUNT.DE tracks Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond, while XSVT.DE tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for EUNT.DE and 0.29% for XSVT.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUNT.DE и XSVT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор