PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNR.DE с XYPL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNR.DE с XYPL.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EUNR.DE (iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)) and XYPL.DE (Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - EUNR.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond while XYPL.DE tracks the iBoxx® EUR Corporates Yield Plus. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUNR.DE returned 4.19%/yr vs 5.66%/yr for XYPL.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EUNR.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XYPL.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNR.DE и XYPL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EUNR.DE) и Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUNR.DE показывает доходность 1.25%, а XYPL.DE немного выше – 1.29%.

EUNR.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.43%
1 год
2.33%
3 года*
4.19%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
0.82%

XYPL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.40%
1 год
2.67%
3 года*
5.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNR.DE и XYPL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EUNR.DE
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)		1.25%2.63%3.48%7.31%-0.12%
XYPL.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF		1.29%3.49%5.30%9.38%-0.53%

Correlation

The correlation between EUNR.DE and XYPL.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2022 г.

0.92

The correlation between EUNR.DE and XYPL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Часто сравнивают с EUNR.DE:
EUNR.DE с EUNA.DEEUNR.DE с IUSQ.DEEUNR.DE с IS3N.DEEUNR.DE с ECR3.DEEUNR.DE с JER5.DEEUNR.DE с ECR1.DEEUNR.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с XYPL.DE:
XYPL.DE с COR.LSXYPL.DE с ECMA.DEXYPL.DE с ACNXYPL.DE с LSEG.LXYPL.DE с ADBEXYPL.DE с VYMIXYPL.DE с BRK-B

Доходность на риск

EUNR.DE vs. XYPL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNR.DE
Ранг доходности на риск EUNR.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNR.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNR.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNR.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNR.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XYPL.DE
Ранг доходности на риск XYPL.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYPL.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYPL.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYPL.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYPL.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYPL.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNR.DE c XYPL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EUNR.DE) и Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUNR.DEXYPL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.76

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.16

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

0.86

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

2.93

-0.06

EUNR.DE vs. XYPL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNR.DE на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYPL.DE равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNR.DE и XYPL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUNR.DE и XYPL.DE

Максимальная просадка EUNR.DE за все время составила -17.49%, что больше максимальной просадки XYPL.DE в -9.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNR.DE и XYPL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNR.DEXYPL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.49%

-9.99%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-3.09%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.65%

-3.09%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.19%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-1.94%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.91%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNR.DE и XYPL.DE

Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EUNR.DE) составляет 0.70%, в то время как у Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что EUNR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYPL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNR.DEXYPL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.84%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

3.12%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

3.51%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

4.64%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

4.64%

-0.10%

Сравнение комиссий EUNR.DE и XYPL.DE

EUNR.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XYPL.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNR.DE и XYPL.DE

Дивидендная доходность EUNR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как XYPL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNR.DE
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)		2.80%2.65%2.25%1.50%0.90%0.81%0.88%1.25%1.35%1.42%1.84%1.03%
XYPL.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUNR.DE and XYPL.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XYPL.DE.

EUNR.DE tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond, while XYPL.DE tracks iBoxx® EUR Corporates Yield Plus. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for EUNR.DE and 0.25% for XYPL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNR.DE и XYPL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор