PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNR.DE с EFRN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNR.DE с EFRN.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EUNR.DE (iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)) and EFRN.DE (iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds from iShares - EUNR.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond while EFRN.DE tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNR.DE returned -0.11%/yr vs 2.39%/yr for EFRN.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EUNR.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for EFRN.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNR.DE и EFRN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EUNR.DE) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUNR.DE показывает доходность 1.25%, а EFRN.DE немного ниже – 1.22%.

EUNR.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.43%
1 год
2.33%
3 года*
4.19%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
0.82%

EFRN.DE

1 день
0.20%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.42%
1 год
2.72%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNR.DE и EFRN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EUNR.DE
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)		1.25%2.63%3.48%7.31%-13.61%-1.23%2.84%6.34%-0.80%
EFRN.DE
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)		1.22%2.91%4.29%4.00%-0.00%-0.20%0.00%1.01%-0.80%

Correlation

The correlation between EUNR.DE and EFRN.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с EUNR.DE:
EUNR.DE с EUNA.DEEUNR.DE с IUSQ.DEEUNR.DE с IS3N.DEEUNR.DE с ECR3.DEEUNR.DE с JER5.DEEUNR.DE с ECR1.DEEUNR.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с EFRN.DE:
EFRN.DE с XEON.DEEFRN.DE с ERN1.LEFRN.DE с EUNT.DEEFRN.DE с SUA0.DEEFRN.DE с ECR1.DEEFRN.DE с JER5.DEEFRN.DE с EUN5.DE

Доходность на риск

EUNR.DE vs. EFRN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNR.DE
Ранг доходности на риск EUNR.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNR.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNR.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNR.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNR.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EFRN.DE
Ранг доходности на риск EFRN.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRN.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRN.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRN.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRN.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRN.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNR.DE c EFRN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EUNR.DE) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUNR.DEEFRN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.66

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.58

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.49

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

7.30

-6.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

27.93

-25.06

EUNR.DE vs. EFRN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNR.DE на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа EFRN.DE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNR.DE и EFRN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUNR.DE и EFRN.DE

Максимальная просадка EUNR.DE за все время составила -17.49%, что больше максимальной просадки EFRN.DE в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNR.DE и EFRN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNR.DEEFRN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.49%

-5.58%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-0.37%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.65%

-0.39%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-1.20%

-16.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

0.00%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-0.29%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.10%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNR.DE и EFRN.DE

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EUNR.DE) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что EUNR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNR.DEEFRN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.27%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

1.16%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

1.63%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

1.46%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

1.70%

+2.84%

Сравнение комиссий EUNR.DE и EFRN.DE

EUNR.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EFRN.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNR.DE и EFRN.DE

Дивидендная доходность EUNR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности EFRN.DE в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFRN.DE
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)		2.49%2.88%4.22%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUNR.DE
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)		2.80%2.65%2.25%1.50%0.90%0.81%0.88%1.25%1.35%1.42%1.84%1.03%

Часто задаваемые вопросы

EUNR.DE and EFRN.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFRN.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFRN.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for EUNR.DE.

EUNR.DE tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond, while EFRN.DE tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Their fees differ too: 0.20% for EUNR.DE and 0.10% for EFRN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNR.DE и EFRN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор