Сравнение EUNL.DE с VUAA.DE
EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) are both exchange-traded funds - EUNL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNL.DE returned 12.67%/yr vs 14.61%/yr for VUAA.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EUNL.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUNL.DE и VUAA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUNL.DE показывает доходность 11.17%, а VUAA.DE немного выше – 11.52%.
EUNL.DE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 13.12%
VUAA.DE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUNL.DE и VUAA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.17% | 7.91% | 25.93% | 20.12% | -13.59% | 32.72% | 4.70% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 11.52% | 4.69% | 32.69% | 22.51% | -14.29% | 40.75% | 5.89% |
Correlation
The correlation between EUNL.DE and VUAA.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between EUNL.DE and VUAA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNL.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск
EUNL.DE
VUAA.DE
Сравнение EUNL.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUNL.DE | VUAA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 3.79 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 13.55 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUNL.DE и VUAA.DE
Максимальная просадка EUNL.DE за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNL.DE и VUAA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNL.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -33.67% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -7.00% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -23.33% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | -23.33% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.35% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -4.88% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.96% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNL.DE и VUAA.DE
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) составляет 3.14%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что EUNL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNL.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.33% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 7.92% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 11.76% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 15.15% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 17.61% | -2.44% |
Сравнение комиссий EUNL.DE и VUAA.DE
EUNL.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNL.DE и VUAA.DE
Ни EUNL.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EUNL.DE and VUAA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for EUNL.DE.
EUNL.DE is categorized as Global Equities, while VUAA.DE is S&P 500. EUNL.DE tracks MSCI World Index, while VUAA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for EUNL.DE and 0.07% for VUAA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUNL.DE и VUAA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор