PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNL.DE с IS3R.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNL.DE с IS3R.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and IS3R.DE (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EUNL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while IS3R.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNL.DE returned 12.82%/yr vs 15.31%/yr for IS3R.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EUNL.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IS3R.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNL.DE и IS3R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNL.DE показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у IS3R.DE с доходностью 22.51%. За последние 10 лет акции EUNL.DE уступали акциям IS3R.DE по среднегодовой доходности: 12.82% против 15.31% соответственно.

EUNL.DE

1 день
0.02%
1 месяц
4.80%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.80%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.82%

IS3R.DE

1 день
-1.01%
1 месяц
6.72%
С начала года
22.51%
6 месяцев
23.47%
1 год
31.36%
3 года*
26.05%
5 лет*
14.66%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNL.DE и IS3R.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.86%7.90%25.93%20.13%-13.59%32.71%5.48%31.34%-5.13%7.71%
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		22.51%8.37%37.95%8.09%-13.60%24.50%16.41%31.50%0.27%16.07%

Correlation

The correlation between EUNL.DE and IS3R.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г.

0.88

The correlation between EUNL.DE and IS3R.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE
Часто сравнивают с IS3R.DE:
IS3R.DE с IS3Q.DEIS3R.DE с VWCE.DEIS3R.DE с EXI2.DEIS3R.DE с EXXT.DEIS3R.DE с GERD.DEIS3R.DE с QDVX.DEIS3R.DE с GMVM.DE

Доходность на риск

EUNL.DE vs. IS3R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IS3R.DE
Ранг доходности на риск IS3R.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3R.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3R.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3R.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3R.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3R.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNL.DE c IS3R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNL.DEIS3R.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.84

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.75

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.48

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

13.30

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNL.DE vs. IS3R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNL.DE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3R.DE равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNL.DE и IS3R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNL.DEIS3R.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.84

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.84

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.85

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EUNL.DE и IS3R.DE

Максимальная просадка EUNL.DE за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки IS3R.DE в -30.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNL.DE и IS3R.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNL.DEIS3R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-30.77%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-9.01%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-23.57%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

-23.57%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

-30.77%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.01%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-5.67%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.36%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNL.DE и IS3R.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) составляет 2.62%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что EUNL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNL.DEIS3R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

5.96%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

14.33%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

17.01%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

17.32%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

17.23%

-2.06%

Сравнение комиссий EUNL.DE и IS3R.DE

EUNL.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IS3R.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNL.DE и IS3R.DE

Ни EUNL.DE, ни IS3R.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUNL.DE and IS3R.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IS3R.DE.

EUNL.DE is categorized as Global Equities, while IS3R.DE is Momentum. EUNL.DE tracks MSCI World Index, while IS3R.DE tracks MSCI World Momentum Index. Their fees differ too: 0.20% for EUNL.DE and 0.25% for IS3R.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNL.DE и IS3R.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор