PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNL.DE с IS3Q.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNL.DE с IS3Q.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - EUNL.DE tracks the MSCI World Index while IS3Q.DE tracks the MSCI World Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNL.DE returned 12.82%/yr vs 12.05%/yr for IS3Q.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EUNL.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for IS3Q.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNL.DE и IS3Q.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNL.DE показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у IS3Q.DE с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции EUNL.DE превзошли акции IS3Q.DE по среднегодовой доходности: 12.82% против 12.05% соответственно.

EUNL.DE

1 день
0.02%
1 месяц
4.80%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.80%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.82%

IS3Q.DE

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.57%
1 год
18.81%
3 года*
15.09%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNL.DE и IS3Q.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.86%7.90%25.93%20.13%-13.59%32.71%5.48%31.34%-5.13%7.71%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		9.47%2.80%23.78%21.70%-14.84%34.28%4.44%33.90%-3.45%8.34%

Correlation

The correlation between EUNL.DE and IS3Q.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г.

0.97

The correlation between EUNL.DE and IS3Q.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE
Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

EUNL.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNL.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNL.DEIS3Q.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.76

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.53

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.97

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

11.80

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNL.DE vs. IS3Q.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNL.DE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3Q.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNL.DE и IS3Q.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNL.DEIS3Q.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.76

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.76

+0.05

Просадки

Сравнение просадок EUNL.DE и IS3Q.DE

Максимальная просадка EUNL.DE за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNL.DE и IS3Q.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNL.DEIS3Q.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-32.31%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-6.33%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-20.63%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

-20.63%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

-32.31%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.12%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-4.61%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.60%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNL.DE и IS3Q.DE

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что EUNL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNL.DEIS3Q.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.37%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

7.31%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

10.66%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

14.15%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

14.89%

+0.28%

Сравнение комиссий EUNL.DE и IS3Q.DE

EUNL.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNL.DE и IS3Q.DE

Ни EUNL.DE, ни IS3Q.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EUNL.DE and IS3Q.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EUNL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IS3Q.DE.

EUNL.DE tracks MSCI World Index, while IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality. Their fees differ too: 0.20% for EUNL.DE and 0.30% for IS3Q.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNL.DE и IS3Q.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор