Сравнение EUNL.DE с EMIM.L
EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EUNL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNL.DE returned 13.12%/yr vs 10.42%/yr for EMIM.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUNL.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for EMIM.L.
Доходность
Сравнение доходности EUNL.DE и EMIM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUNL.DE торгуется в EUR, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNL.DE показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 27.55%. За последние 10 лет акции EUNL.DE превзошли акции EMIM.L по среднегодовой доходности: 13.12% против 10.42% соответственно.
EUNL.DE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 13.12%
EMIM.L
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- 27.55%
- 6 месяцев
- 30.91%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам EUNL.DE и EMIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.17% | 7.91% | 25.93% | 20.12% | -13.59% | 32.72% | 5.48% | 31.35% | -5.13% | 7.71% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 27.55% | 16.91% | 14.45% | 7.15% | -14.80% | 7.30% | 8.67% | 19.86% | -10.44% | 19.81% |
Correlation
The correlation between EUNL.DE and EMIM.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.67 |
The correlation between EUNL.DE and EMIM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNL.DE vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск
EUNL.DE
EMIM.L
Сравнение EUNL.DE c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUNL.DE | EMIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.50 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 4.57 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 15.87 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUNL.DE и EMIM.L
Максимальная просадка EUNL.DE за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке EMIM.L в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNL.DE и EMIM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNL.DE | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -34.80% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -10.65% | +4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -17.95% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | -22.35% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -32.44% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.84% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -9.29% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 3.07% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNL.DE и EMIM.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) составляет 3.14%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что EUNL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNL.DE | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 7.77% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 15.45% | -7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 18.18% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 16.51% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 18.21% | -3.04% |
Сравнение комиссий EUNL.DE и EMIM.L
EUNL.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EMIM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNL.DE и EMIM.L
Ни EUNL.DE, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EUNL.DE and EMIM.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMIM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMIM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for EUNL.DE.
EUNL.DE is categorized as Global Equities, while EMIM.L is Emerging Markets Equities. EUNL.DE tracks MSCI World Index, while EMIM.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.20% for EUNL.DE and 0.18% for EMIM.L.
Подберите оптимальное распределение для EUNL.DE и EMIM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор