Сравнение EUN6.DE с VUDY.DE
EUN6.DE (iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)) and VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) are both Government Bonds funds - EUN6.DE tracks the Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index while VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. EUN6.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VUDY.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUN6.DE и VUDY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUN6.DE показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у VUDY.DE с доходностью 3.66%.
EUN6.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 0.40%
VUDY.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 3.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUN6.DE и VUDY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUN6.DE iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.06% | 0.23% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 3.66% | -1.28% |
Correlation
The correlation between EUN6.DE and VUDY.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN6.DE vs. VUDY.DE — Ранг доходности на риск
EUN6.DE
VUDY.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EUN6.DE c VUDY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUN6.DE | VUDY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUN6.DE и VUDY.DE
Максимальная просадка EUN6.DE за все время составила -4.94%, что больше максимальной просадки VUDY.DE в -3.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN6.DE и VUDY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN6.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.94% | -3.56% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.48% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -1.28% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN6.DE и VUDY.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN6.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 5.08% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.80% | 5.08% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.70% | 5.08% | -4.38% |
Сравнение комиссий EUN6.DE и VUDY.DE
EUN6.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VUDY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN6.DE и VUDY.DE
Дивидендная доходность EUN6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VUDY.DE в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EUN6.DE iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.96% | 2.79% | 2.18% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 2.46% | 0.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUN6.DE and VUDY.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for EUN6.DE.
EUN6.DE tracks Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index, while VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for EUN6.DE and 0.05% for VUDY.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUN6.DE и VUDY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор