Сравнение 9E0E.DE с SYBA.DE
9E0E.DE (Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR EUR (Dist)) and SYBA.DE (State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)) are both Total Bond Market funds - 9E0E.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate ESG Index while SYBA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 9E0E.DE returned 2.52%/yr vs 2.69%/yr for SYBA.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. 9E0E.DE charges 0.16%/yr vs 0.17%/yr for SYBA.DE.
Доходность
Сравнение доходности 9E0E.DE и SYBA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 9E0E.DE показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у SYBA.DE с доходностью 0.36%.
9E0E.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.47%
- С начала года
- -0.04%
- 1 год
- 0.34%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYBA.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.12%
- С начала года
- 0.36%
- 1 год
- 0.82%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- -0.30%
Сравнение доходности по годам 9E0E.DE и SYBA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
9E0E.DE Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR EUR (Dist) | -0.04% | 1.14% | 2.21% | 6.54% | -13.27% |
SYBA.DE State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.36% | 1.25% | 2.04% | 6.72% | -13.29% |
Correlation
The correlation between 9E0E.DE and SYBA.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between 9E0E.DE and SYBA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
9E0E.DE vs. SYBA.DE — Ранг доходности на риск
9E0E.DE
SYBA.DE
Сравнение 9E0E.DE c SYBA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR EUR (Dist) (9E0E.DE) и State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (SYBA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 9E0E.DE | SYBA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 0.65 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 9E0E.DE и SYBA.DE
Максимальная просадка 9E0E.DE за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки SYBA.DE в -20.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 9E0E.DE и SYBA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 9E0E.DE | SYBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -20.58% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -3.27% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.20% | -3.41% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -11.13% | +6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -5.22% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.24% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности 9E0E.DE и SYBA.DE
Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR EUR (Dist) (9E0E.DE) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (SYBA.DE) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что 9E0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 9E0E.DE | SYBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.18% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 3.53% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 4.12% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 5.79% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 4.97% | +0.60% |
Сравнение комиссий 9E0E.DE и SYBA.DE
9E0E.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SYBA.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 9E0E.DE и SYBA.DE
Дивидендная доходность 9E0E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SYBA.DE в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9E0E.DE Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR EUR (Dist) | 2.49% | 2.49% | 1.83% | 1.60% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBA.DE State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 2.27% | 2.14% | 1.73% | 1.01% | 0.42% | 0.43% | 0.55% | 0.58% | 0.56% | 0.57% | 0.85% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
9E0E.DE and SYBA.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 9E0E.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
9E0E.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.17% for SYBA.DE.
9E0E.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate ESG Index, while SYBA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.16% for 9E0E.DE and 0.17% for SYBA.DE.
Подберите оптимальное распределение для 9E0E.DE и SYBA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор