Сравнение EUN.L с GC40.DE
EUN.L (iShares STOXX Europe 50 UCITS) and GC40.DE (Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR) are both Europe Equities funds - EUN.L tracks the MSCI Europe NR EUR while GC40.DE tracks the CAC 40® ESG. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUN.L returned 7.22%/yr vs 10.42%/yr for GC40.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUN.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for GC40.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUN.L и GC40.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUN.L торгуется в GBp, в то время как GC40.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC40.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUN.L показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у GC40.DE с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции EUN.L уступали акциям GC40.DE по среднегодовой доходности: 7.22% против 10.42% соответственно.
EUN.L
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 7.22%
GC40.DE
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам EUN.L и GC40.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN.L iShares STOXX Europe 50 UCITS | 5.15% | 20.23% | 0.23% | 9.58% | 1.57% | 14.92% | -3.44% | 16.69% | -12.04% | 10.12% |
GC40.DE Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR | 0.11% | 21.22% | -1.85% | 18.22% | -3.92% | 21.62% | 0.57% | 25.60% | -8.46% | 18.15% |
Correlation
The correlation between EUN.L and GC40.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | 0.80 |
The correlation between EUN.L and GC40.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN.L vs. GC40.DE — Ранг доходности на риск
EUN.L
GC40.DE
Сравнение EUN.L c GC40.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) и Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN.L | GC40.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.10 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.59 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 1.77 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN.L | GC40.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.52 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.46 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EUN.L и GC40.DE
Максимальная просадка EUN.L за все время составила -47.49%, что больше максимальной просадки GC40.DE в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN.L и GC40.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN.L | GC40.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.49% | -32.65% | -14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -13.46% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -14.25% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.31% | -19.74% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.31% | -32.26% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -4.03% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -6.78% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.53% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN.L и GC40.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) составляет 4.24%, в то время как у Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что EUN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC40.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN.L | GC40.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.62% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 12.65% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 15.51% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 17.17% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 17.89% | -3.06% |
Сравнение комиссий EUN.L и GC40.DE
EUN.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GC40.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN.L и GC40.DE
Дивидендная доходность EUN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как GC40.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN.L iShares STOXX Europe 50 UCITS | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
GC40.DE Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUN.L and GC40.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GC40.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GC40.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EUN.L.
EUN.L tracks MSCI Europe NR EUR, while GC40.DE tracks CAC 40® ESG. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for EUN.L and 0.25% for GC40.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUN.L и GC40.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор