Сравнение EUED.DE с QDVE.DE
EUED.DE (iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUED.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the iBoxx MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUED.DE returned 2.15%/yr vs 21.17%/yr for QDVE.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EUED.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUED.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUED.DE показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 17.05%.
EUED.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
QDVE.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- 16.79%
- С начала года
- 17.05%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 27.32%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- 24.61%
Сравнение доходности по годам EUED.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUED.DE iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.35% | 2.56% | 4.11% | 3.40% | -0.40% | -0.20% | 0.51% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 17.05% | 10.01% | 46.09% | 54.17% | -25.82% | 46.74% | 52.17% |
Correlation
The correlation between EUED.DE and QDVE.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUED.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
EUED.DE
QDVE.DE
Сравнение EUED.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUED.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.93 | 1.86 | +10.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.53 | 4.59 | +21.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUED.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка EUED.DE за все время составила -3.54%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUED.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUED.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.54% | -31.40% | +27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -15.60% | +15.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.39% | -29.81% | +29.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.20% | -29.81% | +28.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.54% | +8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -5.80% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 6.34% | -6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUED.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE) составляет 0.28%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что EUED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUED.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 7.03% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 16.33% | -15.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55% | 21.74% | -20.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 22.97% | -21.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.51% | 21.85% | -19.34% |
Сравнение комиссий EUED.DE и QDVE.DE
EUED.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUED.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность EUED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUED.DE iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.36% | 2.74% | 3.86% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUED.DE and QDVE.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUED.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUED.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.
EUED.DE is categorized as Ultrashort Bond, while QDVE.DE is Technology Equities. EUED.DE tracks iBoxx MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.09% for EUED.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUED.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор