Сравнение EUEA.AS с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
EUEA.AS и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUEA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUEA.AS или VNQ.
Основные характеристики
| EUEA.AS | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.77% | 11.73% |
| Дох-ть за 1 год | 15.32% | 33.45% |
| Дох-ть за 3 года | 5.92% | -0.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.86% | 4.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.40% | 6.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 1.52 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 4.30 | 7.04 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 13.03% | 17.13% |
| Макс. просадка | -61.19% | -73.07% |
| Текущая просадка | -6.28% | -7.83% |
Корреляция
Корреляция между EUEA.AS и VNQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EUEA.AS и VNQ
С начала года, EUEA.AS показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции EUEA.AS превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 7.40% против 6.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUEA.AS и VNQ
EUEA.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUEA.AS c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUEA.AS и VNQ
Дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VNQ в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1.72% | 3.03% | 2.94% | 2.06% | 2.17% | 3.09% | 3.66% | 2.84% | 3.39% | 2.96% | 2.86% | 2.51% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок EUEA.AS и VNQ
Максимальная просадка EUEA.AS за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUEA.AS и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUEA.AS и VNQ
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что EUEA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.