Сравнение EUEA.AS с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
EUEA.AS и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUEA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUEA.AS или VGK.
Основные характеристики
| EUEA.AS | VGK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.77% | 5.48% |
| Дох-ть за 1 год | 15.32% | 17.99% |
| Дох-ть за 3 года | 5.92% | 1.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.86% | 6.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.40% | 5.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 1.52 | 1.92 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 1.59 |
| Коэф-т Мартина | 4.30 | 7.21 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 2.49% |
| Дневная вол-ть | 13.03% | 13.34% |
| Макс. просадка | -61.19% | -63.61% |
| Текущая просадка | -6.28% | -7.33% |
Корреляция
Корреляция между EUEA.AS и VGK составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EUEA.AS и VGK
С начала года, EUEA.AS показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции EUEA.AS превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 7.40% против 5.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUEA.AS и VGK
EUEA.AS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUEA.AS c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUEA.AS и VGK
Дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VGK в 3.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1.72% | 3.03% | 2.94% | 2.06% | 2.17% | 3.09% | 3.66% | 2.84% | 3.39% | 2.96% | 2.86% | 2.51% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.05% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок EUEA.AS и VGK
Максимальная просадка EUEA.AS за все время составила -61.19%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUEA.AS и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUEA.AS и VGK
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что EUEA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.