PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUEA.AS с VERX.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUEA.AS с VERX.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUEA.AS (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF) and VERX.AS (Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EUEA.AS tracks the MSCI EMU NR EUR while VERX.AS tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUEA.AS returned 10.53%/yr vs 9.69%/yr for VERX.AS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUEA.AS и VERX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUEA.AS показывает доходность 7.45%, а VERX.AS немного выше – 7.73%. За последние 10 лет акции EUEA.AS превзошли акции VERX.AS по среднегодовой доходности: 10.53% против 9.69% соответственно.

EUEA.AS

1 день
0.82%
1 месяц
1.75%
С начала года
7.45%
6 месяцев
8.54%
1 год
15.70%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.52%
10 лет*
10.53%

VERX.AS

1 день
0.65%
1 месяц
1.29%
С начала года
7.73%
6 месяцев
9.98%
1 год
15.75%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.30%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUEA.AS и VERX.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.45%21.70%11.49%23.09%-9.29%24.04%-2.55%27.75%-11.10%9.82%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF		7.73%20.65%7.05%18.49%-12.99%24.93%2.62%26.48%-10.05%12.01%

Correlation

The correlation between EUEA.AS and VERX.AS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2014 г.

0.93

The correlation between EUEA.AS and VERX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с EUEA.AS:
EUEA.AS с IMAE.ASEUEA.AS с IESE.ASEUEA.AS с RWREUEA.AS с EGRW.LEUEA.AS с IDJG.ASEUEA.AS с FTAL.LEUEA.AS с EUNA.AS
Часто сравнивают с VERX.AS:
VERX.AS с VERG.LVERX.AS с IEUX.LVERX.AS с VUSA.ASVERX.AS с VEUA.LVERX.AS с ISX5.LVERX.AS с CSX5.LVERX.AS с VERE.DE

Доходность на риск

EUEA.AS vs. VERX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUEA.AS
Ранг доходности на риск EUEA.AS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUEA.AS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUEA.AS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUEA.AS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUEA.AS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUEA.AS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VERX.AS
Ранг доходности на риск VERX.AS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERX.AS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERX.AS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERX.AS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERX.AS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERX.AS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUEA.AS c VERX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUEA.ASVERX.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.17

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.74

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

5.65

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUEA.AS vs. VERX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUEA.AS на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VERX.AS равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUEA.AS и VERX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUEA.ASVERX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.17

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.59

-0.47

Просадки

Сравнение просадок EUEA.AS и VERX.AS

Максимальная просадка EUEA.AS за все время составила -62.53%, что больше максимальной просадки VERX.AS в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUEA.AS и VERX.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUEA.ASVERX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.53%

-34.59%

-27.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.21%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.32%

-16.22%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-22.89%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-34.59%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.39%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.30%

-5.73%

-18.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.79%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EUEA.AS и VERX.AS

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что EUEA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VERX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUEA.ASVERX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.34%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

11.06%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

13.49%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

14.86%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

15.73%

+2.38%

Сравнение комиссий EUEA.AS и VERX.AS

И EUEA.AS, и VERX.AS имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUEA.AS и VERX.AS

Дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VERX.AS в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.55%2.52%3.01%3.02%2.94%2.05%2.16%3.05%3.67%2.85%3.38%2.96%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF		2.48%2.67%2.91%2.75%3.05%2.29%1.96%2.83%3.20%2.71%2.81%2.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EUEA.AS and VERX.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUEA.AS and VERX.AS have the same expense ratio: 0.10% per year.

EUEA.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while VERX.AS tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUEA.AS и VERX.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор