Сравнение EUEA.AS с TEET.AS
EUEA.AS (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF) and TEET.AS (VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EUEA.AS tracks the MSCI EMU NR EUR while TEET.AS tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUEA.AS returned 12.00%/yr vs 11.26%/yr for TEET.AS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EUEA.AS charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for TEET.AS.
Доходность
Сравнение доходности EUEA.AS и TEET.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUEA.AS показывает доходность 10.52%, а TEET.AS немного ниже – 10.00%. За последние 10 лет акции EUEA.AS превзошли акции TEET.AS по среднегодовой доходности: 12.00% против 11.26% соответственно.
EUEA.AS
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 12.00%
TEET.AS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение доходности по годам EUEA.AS и TEET.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 10.52% | 21.53% | 11.64% | 23.09% | -9.30% | 24.06% | -2.55% | 27.75% | -11.10% | 9.82% |
TEET.AS VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | 10.00% | 20.97% | 12.42% | 19.69% | -12.13% | 27.86% | -2.86% | 23.12% | -8.79% | 10.93% |
Correlation
The correlation between EUEA.AS and TEET.AS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.92 |
The correlation between EUEA.AS and TEET.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUEA.AS vs. TEET.AS — Ранг доходности на риск
EUEA.AS
TEET.AS
Сравнение EUEA.AS c TEET.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) и VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEET.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUEA.AS | TEET.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.06 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 7.85 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUEA.AS и TEET.AS
Максимальная просадка EUEA.AS за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки TEET.AS в -37.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUEA.AS и TEET.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUEA.AS | TEET.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -37.48% | -21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -10.30% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.31% | -16.91% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -22.84% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -37.48% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.43% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.70% | -5.89% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.71% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUEA.AS и TEET.AS
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) составляет 3.69%, в то время как у VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEET.AS) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что EUEA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEET.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUEA.AS | TEET.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.97% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 12.13% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 14.27% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 15.18% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 16.45% | +1.39% |
Сравнение комиссий EUEA.AS и TEET.AS
EUEA.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TEET.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUEA.AS и TEET.AS
Дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности TEET.AS в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.48% | 2.52% | 3.01% | 3.02% | 2.94% | 2.05% | 2.16% | 3.05% | 3.67% | 2.85% | 3.38% | 2.96% |
TEET.AS VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | 2.63% | 2.47% | 2.71% | 2.68% | 2.97% | 2.48% | 2.37% | 3.72% | 3.66% | 2.39% | 3.17% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EUEA.AS and TEET.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EUEA.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUEA.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for TEET.AS.
EUEA.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while TEET.AS tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.10% for EUEA.AS and 0.20% for TEET.AS.
Подберите оптимальное распределение для EUEA.AS и TEET.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор