Сравнение EUEA.AS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EUEA.AS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUEA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUEA.AS или SPY.
Основные характеристики
| EUEA.AS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.77% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 15.32% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 5.92% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.86% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.40% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.52 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 4.30 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.03% | 12.29% |
| Макс. просадка | -61.19% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.28% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EUEA.AS и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EUEA.AS и SPY
С начала года, EUEA.AS показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции EUEA.AS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.40% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUEA.AS и SPY
EUEA.AS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUEA.AS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUEA.AS и SPY
Дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1.72% | 3.03% | 2.94% | 2.06% | 2.17% | 3.09% | 3.66% | 2.84% | 3.39% | 2.96% | 2.86% | 2.51% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EUEA.AS и SPY
Максимальная просадка EUEA.AS за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUEA.AS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUEA.AS и SPY
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что EUEA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.