PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUEA.AS с IQQY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUEA.AS с IQQY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUEA.AS (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF) and IQQY.DE (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds from iShares - EUEA.AS tracks the MSCI EMU NR EUR while IQQY.DE tracks the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUEA.AS returned 10.53%/yr vs 9.17%/yr for IQQY.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EUEA.AS charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for IQQY.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUEA.AS и IQQY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUEA.AS показывает доходность 7.45%, а IQQY.DE немного ниже – 7.35%. За последние 10 лет акции EUEA.AS превзошли акции IQQY.DE по среднегодовой доходности: 10.53% против 9.17% соответственно.

EUEA.AS

1 день
0.82%
1 месяц
4.69%
С начала года
7.45%
6 месяцев
8.63%
1 год
15.80%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.52%
10 лет*
10.53%

IQQY.DE

1 день
0.55%
1 месяц
3.35%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.81%
1 год
16.19%
3 года*
13.71%
5 лет*
9.99%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUEA.AS и IQQY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.45%21.70%11.49%23.09%-9.29%24.04%-2.55%27.75%-11.10%9.82%
IQQY.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		7.35%20.51%8.32%15.43%-9.13%25.32%-3.28%27.76%-10.88%10.56%

Correlation

The correlation between EUEA.AS and IQQY.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2007 г.

0.88

The correlation between EUEA.AS and IQQY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с EUEA.AS:
EUEA.AS с IMAE.ASEUEA.AS с IESE.ASEUEA.AS с RWREUEA.AS с EGRW.LEUEA.AS с IDJG.ASEUEA.AS с FTAL.LEUEA.AS с EUNA.AS
Часто сравнивают с IQQY.DE:
IQQY.DE с VGEU.DEIQQY.DE с EXW1.DEIQQY.DE с IBC3.DEIQQY.DE с VERX.LIQQY.DE с IQQ0.DEIQQY.DE с SPYIQQY.DE с DAX

Доходность на риск

EUEA.AS vs. IQQY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUEA.AS
Ранг доходности на риск EUEA.AS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUEA.AS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUEA.AS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUEA.AS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUEA.AS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUEA.AS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IQQY.DE
Ранг доходности на риск IQQY.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQY.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQY.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQY.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQY.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQY.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUEA.AS c IQQY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUEA.ASIQQY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.26

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.85

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.69

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

6.35

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUEA.AS vs. IQQY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUEA.AS на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQY.DE равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUEA.AS и IQQY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUEA.ASIQQY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.26

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.32

-0.20

Просадки

Сравнение просадок EUEA.AS и IQQY.DE

Максимальная просадка EUEA.AS за все время составила -62.53%, что больше максимальной просадки IQQY.DE в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUEA.AS и IQQY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUEA.ASIQQY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.53%

-56.18%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-9.52%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.32%

-16.53%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-19.30%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-35.47%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.60%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.30%

-10.76%

-13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.54%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EUEA.AS и IQQY.DE

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что EUEA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUEA.ASIQQY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.34%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

10.54%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

12.79%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

14.20%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

15.62%

+2.49%

Сравнение комиссий EUEA.AS и IQQY.DE

EUEA.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IQQY.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUEA.AS и IQQY.DE

Дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что сопоставимо с доходностью IQQY.DE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.55%2.52%3.01%3.02%2.94%2.05%2.16%3.05%3.67%2.85%3.38%2.96%
IQQY.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		2.54%2.54%2.88%2.87%2.92%2.24%2.06%3.04%3.26%2.63%2.85%2.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EUEA.AS and IQQY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EUEA.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUEA.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for IQQY.DE.

EUEA.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while IQQY.DE tracks MSCI Europe. Their fees differ too: 0.10% for EUEA.AS and 0.12% for IQQY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUEA.AS и IQQY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор