PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUE.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUE.L с CEUR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUE.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - EUE.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUE.L returned 11.61%/yr vs 9.88%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EUE.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности EUE.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUE.L показывает доходность 6.60%, а CEUR.L немного выше – 6.66%. За последние 10 лет акции EUE.L превзошли акции CEUR.L по среднегодовой доходности: 11.61% против 9.88% соответственно.

EUE.L

1 день
0.97%
1 месяц
1.92%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.62%
1 год
18.98%
3 года*
15.72%
5 лет*
11.67%
10 лет*
11.61%

CEUR.L

1 день
0.46%
1 месяц
1.24%
С начала года
6.66%
6 месяцев
8.99%
1 год
19.16%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUE.L и CEUR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUE.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		6.60%27.87%6.16%20.16%-3.39%15.38%3.14%21.68%-10.63%14.51%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.66%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%19.59%-9.49%14.99%

Correlation

The correlation between EUE.L and CEUR.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г.

0.84

The correlation between EUE.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUE.L и CEUR.L

Секторы
EUE.L
CEUR.L

Финансовые услуги

25.0%
25.1%

Промышленность

21.7%
19.8%

Технологии

17.6%
10.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.2%

Здравоохранение

5.2%
13.8%

Энергетика

4.8%
3.5%

Коммунальные услуги

4.5%
5.3%

Сырьевые материалы

3.5%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.4%

Недвижимость

-

1.7%

Финансовые услуги

EUE.L
25.0%
CEUR.L
25.1%

Промышленность

EUE.L
21.7%
CEUR.L
19.8%

Технологии

EUE.L
17.6%
CEUR.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

EUE.L
9.8%
CEUR.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

EUE.L
5.5%
CEUR.L
7.2%

Здравоохранение

EUE.L
5.2%
CEUR.L
13.8%

Энергетика

EUE.L
4.8%
CEUR.L
3.5%

Коммунальные услуги

EUE.L
4.5%
CEUR.L
5.3%

Сырьевые материалы

EUE.L
3.5%
CEUR.L
3.8%

Коммуникационные услуги

EUE.L
2.4%
CEUR.L
3.4%

Недвижимость

EUE.L

-

CEUR.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с EUE.L:
EUE.L с SPYEUE.L с EUN.LEUE.L с QQQEUE.L с FEZEUE.L с GSJYEUE.L с ESIT.DEEUE.L с INAA.L
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

EUE.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUE.L
Ранг доходности на риск EUE.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUE.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUE.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUE.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUE.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUE.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUE.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.54

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.18

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.74

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

6.06

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUE.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUE.L на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEUR.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUE.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUE.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.54

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.29

Просадки

Сравнение просадок EUE.L и CEUR.L

Максимальная просадка EUE.L за все время составила -48.69%, что больше максимальной просадки CEUR.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUE.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUE.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.69%

-28.63%

-20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-11.05%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-12.66%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-17.85%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-28.63%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.52%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-4.58%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.17%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EUE.L и CEUR.L

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что EUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUE.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.25%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

10.53%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

12.44%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

13.88%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

14.97%

+2.94%

Сравнение комиссий EUE.L и CEUR.L

EUE.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUE.L и CEUR.L

Дивидендная доходность EUE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как CEUR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUE.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		2.55%2.46%3.09%3.00%2.79%2.10%2.13%3.20%3.64%2.84%3.32%2.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EUE.L and CEUR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for EUE.L.

EUE.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for EUE.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUE.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор