PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDI.L с MVEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDI.L с MVEU.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EUDI.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) and MVEU.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - EUDI.L tracks the MSCI EMU NR EUR while MVEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDI.L returned 8.07%/yr vs 7.69%/yr for MVEU.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EUDI.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for MVEU.L.

Доходность

Сравнение доходности EUDI.L и MVEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUDI.L показывает доходность 7.83%, а MVEU.L немного ниже – 7.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUDI.L имеют среднегодовую доходность 8.07%, а акции MVEU.L немного отстают с 7.69%.

EUDI.L

1 день
0.51%
1 месяц
0.48%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.30%
1 год
13.54%
3 года*
15.14%
5 лет*
8.61%
10 лет*
8.07%

MVEU.L

1 день
0.42%
1 месяц
0.63%
С начала года
7.70%
6 месяцев
8.02%
1 год
10.85%
3 года*
11.65%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDI.L и MVEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		7.83%19.78%8.49%17.84%-10.67%14.45%-11.74%21.42%-7.84%11.12%
MVEU.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)		7.70%11.66%11.79%10.66%-12.67%21.67%-3.86%22.42%-3.82%9.48%

Correlation

The correlation between EUDI.L and MVEU.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

0.83

The correlation between EUDI.L and MVEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDI.L и MVEU.L

Секторы
EUDI.L
MVEU.L

Промышленность

23.2%
15.6%

Финансовые услуги

23.2%
17.6%

Коммунальные услуги

19.3%
10.1%

Сырьевые материалы

8.9%
5.1%

Потребительский защитный сектор

8.3%
14.1%

Коммуникационные услуги

6.8%
9.0%

Здравоохранение

6.1%
12.3%

Энергетика

2.9%
6.9%

Недвижимость

1.9%
1.5%

Потребительский циклический сектор

1.3%
3.6%

Технологии

-

3.4%

Промышленность

EUDI.L
23.2%
MVEU.L
15.6%

Финансовые услуги

EUDI.L
23.2%
MVEU.L
17.6%

Коммунальные услуги

EUDI.L
19.3%
MVEU.L
10.1%

Сырьевые материалы

EUDI.L
8.9%
MVEU.L
5.1%

Потребительский защитный сектор

EUDI.L
8.3%
MVEU.L
14.1%

Коммуникационные услуги

EUDI.L
6.8%
MVEU.L
9.0%

Здравоохранение

EUDI.L
6.1%
MVEU.L
12.3%

Энергетика

EUDI.L
2.9%
MVEU.L
6.9%

Недвижимость

EUDI.L
1.9%
MVEU.L
1.5%

Потребительский циклический сектор

EUDI.L
1.3%
MVEU.L
3.6%

Технологии

EUDI.L

-

MVEU.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с EUDI.L:
EUDI.L с IDVY.LEUDI.L с SCHDEUDI.L с WDIVEUDI.L с ACWIEUDI.L с VGTEUDI.L с VFEG.LEUDI.L с SPY
Часто сравнивают с MVEU.L:
MVEU.L с SVOLMVEU.L с VTMVEU.L с FLXD.LMVEU.L с EUHD.LMVEU.L с CS1.LMVEU.L с CSP1.LMVEU.L с PRUK.L

Доходность на риск

EUDI.L vs. MVEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDI.L
Ранг доходности на риск EUDI.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDI.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDI.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDI.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDI.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDI.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MVEU.L
Ранг доходности на риск MVEU.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEU.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEU.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEU.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEU.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEU.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDI.L c MVEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUDI.LMVEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.25

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.76

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.53

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

4.75

+0.84

EUDI.L vs. MVEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDI.L на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVEU.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDI.L и MVEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUDI.L и MVEU.L

Максимальная просадка EUDI.L за все время составила -37.79%, что больше максимальной просадки MVEU.L в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDI.L и MVEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDI.LMVEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.79%

-30.56%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-7.04%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-10.78%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-19.51%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-30.56%

-7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.37%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-4.55%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.28%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDI.L и MVEU.L

Текущая волатильность для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) составляет 1.88%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что EUDI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDI.LMVEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

2.07%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

6.99%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

8.68%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

11.06%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

12.27%

+2.42%

Сравнение комиссий EUDI.L и MVEU.L

EUDI.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MVEU.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDI.L и MVEU.L

Дивидендная доходность EUDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как MVEU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		3.52%4.08%3.66%3.31%3.61%2.80%3.07%3.12%3.71%3.15%2.97%3.01%
MVEU.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUDI.L and MVEU.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MVEU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MVEU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EUDI.L.

EUDI.L tracks MSCI EMU NR EUR, while MVEU.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EUDI.L and 0.25% for MVEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDI.L и MVEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор