PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDI.L с EDIV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDI.L с EDIV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUDI.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) and EDIV.L (Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from State Street and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUDI.L returned 13.19%/yr vs 11.57%/yr for EDIV.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUDI.L и EDIV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) и Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUDI.L торгуется в EUR, в то время как EDIV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EDIV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUDI.L показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у EDIV.L с доходностью 4.94%.

EUDI.L

1 день
0.08%
1 месяц
-0.33%
С начала года
5.47%
6 месяцев
7.27%
1 год
7.78%
3 года*
13.19%
5 лет*
8.08%
10 лет*
6.77%

EDIV.L

1 день
0.26%
1 месяц
-0.34%
С начала года
4.94%
6 месяцев
6.39%
1 год
5.79%
3 года*
11.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDI.L и EDIV.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		5.47%19.78%8.49%17.82%-10.65%-1.25%
EDIV.L
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc		4.94%15.75%9.17%15.94%-13.31%-0.25%

Correlation

The correlation between EUDI.L and EDIV.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between EUDI.L and EDIV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDI.L и EDIV.L

Секторы
EUDI.L
EDIV.L

Финансовые услуги

23.1%
24.7%

Промышленность

22.4%
19.6%

Коммунальные услуги

19.5%
17.6%

Сырьевые материалы

8.8%
6.7%

Потребительский защитный сектор

7.9%
7.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
7.0%

Здравоохранение

5.7%
8.6%

Энергетика

2.7%
1.6%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Потребительский циклический сектор

1.3%
1.8%

Технологии

-

3.8%

Финансовые услуги

EUDI.L
23.1%
EDIV.L
24.7%

Промышленность

EUDI.L
22.4%
EDIV.L
19.6%

Коммунальные услуги

EUDI.L
19.5%
EDIV.L
17.6%

Сырьевые материалы

EUDI.L
8.8%
EDIV.L
6.7%

Потребительский защитный сектор

EUDI.L
7.9%
EDIV.L
7.6%

Коммуникационные услуги

EUDI.L
6.7%
EDIV.L
7.0%

Здравоохранение

EUDI.L
5.7%
EDIV.L
8.6%

Энергетика

EUDI.L
2.7%
EDIV.L
1.6%

Недвижимость

EUDI.L
1.9%
EDIV.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

EUDI.L
1.3%
EDIV.L
1.8%

Технологии

EUDI.L

-

EDIV.L
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с EUDI.L:
EUDI.L с IDVY.LEUDI.L с SCHDEUDI.L с WDIVEUDI.L с ACWIEUDI.L с VGTEUDI.L с VFEG.LEUDI.L с VJPB.L
Часто сравнивают с EDIV.L:
EDIV.L с PRUK.LEDIV.L с MIVO.LEDIV.L с EUDV.LEDIV.L с LCPE.LEDIV.L с MMS.LEDIV.L с CS1.LEDIV.L с EEIP.L

Доходность на риск

EUDI.L vs. EDIV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDI.L
Ранг доходности на риск EUDI.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDI.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDI.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDI.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDI.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDI.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EDIV.L
Ранг доходности на риск EDIV.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDI.L c EDIV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) и Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDI.LEDIV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.54

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.81

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

0.75

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

2.21

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDI.L vs. EDIV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDI.L на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа EDIV.L равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDI.L и EDIV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDI.LEDIV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.54

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.44

+0.13

Просадки

Сравнение просадок EUDI.L и EDIV.L

Максимальная просадка EUDI.L за все время составила -37.76%, что больше максимальной просадки EDIV.L в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDI.L и EDIV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDI.LEDIV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.76%

-24.59%

-13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-7.66%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.67%

-11.92%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-2.65%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-5.36%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.62%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDI.L и EDIV.L

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что EUDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDI.LEDIV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.09%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

8.58%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

10.66%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

13.92%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

13.92%

+0.96%

Сравнение комиссий EUDI.L и EDIV.L

И EUDI.L, и EDIV.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDI.L и EDIV.L

Дивидендная доходность EUDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как EDIV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV.L
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		3.60%4.08%3.66%3.31%3.61%2.80%3.07%3.12%3.71%3.15%2.97%3.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EUDI.L and EDIV.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUDI.L and EDIV.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: State Street and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDI.L и EDIV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор