Сравнение EUCO.L с SUOG.L
EUCO.L (SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF) and SUOG.L (iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - EUCO.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while SUOG.L tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUCO.L returned -0.18%/yr vs 1.45%/yr for SUOG.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUCO.L charges 0.12%/yr vs 0.16%/yr for SUOG.L.
Доходность
Сравнение доходности EUCO.L и SUOG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUCO.L торгуется в EUR, в то время как SUOG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUOG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUCO.L показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у SUOG.L с доходностью 4.04%.
EUCO.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.16%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 0.76%
SUOG.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUCO.L и SUOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUCO.L SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | 0.44% | 2.90% | 4.47% | 7.64% | -13.68% | -1.22% | 2.64% | -0.64% |
SUOG.L iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.04% | -0.29% | 10.49% | 11.21% | -16.84% | 5.93% | -2.80% | 8.46% |
Correlation
The correlation between EUCO.L and SUOG.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г. | 0.53 |
The correlation between EUCO.L and SUOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUCO.L vs. SUOG.L — Ранг доходности на риск
EUCO.L
SUOG.L
Сравнение EUCO.L c SUOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (EUCO.L) и iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUCO.L | SUOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.80 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 5.10 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUCO.L и SUOG.L
Максимальная просадка EUCO.L за все время составила -17.53%, что меньше максимальной просадки SUOG.L в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUCO.L и SUOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUCO.L | SUOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.53% | -24.02% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.72% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.67% | -6.01% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.53% | -19.99% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -0.47% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -5.92% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.96% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUCO.L и SUOG.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (EUCO.L) составляет 0.82%, в то время как у iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUOG.L) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что EUCO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUCO.L | SUOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 1.29% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 3.82% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 5.39% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.54% | 7.83% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 9.30% | -4.85% |
Сравнение комиссий EUCO.L и SUOG.L
EUCO.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SUOG.L в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUCO.L и SUOG.L
Дивидендная доходность EUCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SUOG.L в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUCO.L SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | 3.26% | 3.25% | 3.07% | 2.13% | 0.96% | 0.89% | 0.86% | 0.92% | 0.89% | 1.21% | 1.36% | 1.71% |
SUOG.L iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.22% | 3.19% | 3.12% | 2.48% | 0.81% | 0.44% | 0.55% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUCO.L and SUOG.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUCO.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUCO.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.16% for SUOG.L.
EUCO.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while SUOG.L tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for EUCO.L and 0.16% for SUOG.L.
Подберите оптимальное распределение для EUCO.L и SUOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор