Сравнение EUCO.L с JR15.L
EUCO.L (SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF) and JR15.L (JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Corporate Bonds funds. EUCO.L is passively managed, while JR15.L is actively managed. Over the past 5 years, EUCO.L returned -0.18%/yr vs 1.11%/yr for JR15.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EUCO.L charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for JR15.L.
Доходность
Сравнение доходности EUCO.L и JR15.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUCO.L показывает доходность 0.44%, а JR15.L немного выше – 0.45%.
EUCO.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.16%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 0.76%
JR15.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.45%
- 1 год
- 1.52%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUCO.L и JR15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUCO.L SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | 0.44% | 2.90% | 4.47% | 7.64% | -13.68% | -1.22% | 2.64% | 6.22% | 0.28% |
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.45% | 3.45% | 4.35% | 6.21% | -7.76% | -0.38% | 0.84% | 2.40% | 0.22% |
Correlation
The correlation between EUCO.L and JR15.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between EUCO.L and JR15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUCO.L vs. JR15.L — Ранг доходности на риск
EUCO.L
JR15.L
Сравнение EUCO.L c JR15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (EUCO.L) и JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUCO.L | JR15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.77 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 2.77 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUCO.L и JR15.L
Максимальная просадка EUCO.L за все время составила -17.53%, что больше максимальной просадки JR15.L в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUCO.L и JR15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUCO.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.53% | -10.19% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -1.97% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.67% | -1.97% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.53% | -10.19% | -7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -0.57% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -2.18% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.55% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUCO.L и JR15.L
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (EUCO.L) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что EUCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JR15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUCO.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.51% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 1.80% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 1.95% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.54% | 2.56% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 3.11% | +1.34% |
Сравнение комиссий EUCO.L и JR15.L
EUCO.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии JR15.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUCO.L и JR15.L
Дивидендная доходность EUCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как JR15.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUCO.L SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | 3.26% | 3.25% | 3.07% | 2.13% | 0.96% | 0.89% | 0.86% | 0.92% | 0.89% | 1.21% | 1.36% | 1.71% |
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUCO.L and JR15.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JR15.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JR15.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for EUCO.L.
They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for EUCO.L and 0.04% for JR15.L.
Подберите оптимальное распределение для EUCO.L и JR15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор