Сравнение EUCO.L с GBPC.L
EUCO.L (SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF) and GBPC.L (L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - EUCO.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while GBPC.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUCO.L returned -0.01%/yr vs -0.31%/yr for GBPC.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUCO.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for GBPC.L.
Доходность
Сравнение доходности EUCO.L и GBPC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUCO.L торгуется в EUR, в то время как GBPC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBPC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUCO.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у GBPC.L с доходностью 1.14%.
EUCO.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 0.95%
GBPC.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUCO.L и GBPC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUCO.L SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | 0.48% | 2.90% | 4.47% | 7.64% | -13.68% | -1.22% | 0.17% |
GBPC.L L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 1.14% | 1.25% | 7.74% | 10.65% | -21.39% | 3.28% | 2.61% |
Correlation
The correlation between EUCO.L and GBPC.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between EUCO.L and GBPC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUCO.L vs. GBPC.L — Ранг доходности на риск
EUCO.L
GBPC.L
Сравнение EUCO.L c GBPC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (EUCO.L) и L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF (GBPC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUCO.L | GBPC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.52 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 1.54 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUCO.L | GBPC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.30 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.03 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.03 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок EUCO.L и GBPC.L
Максимальная просадка EUCO.L за все время составила -17.53%, что меньше максимальной просадки GBPC.L в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUCO.L и GBPC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUCO.L | GBPC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.53% | -30.93% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -4.49% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.67% | -7.09% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.53% | -30.93% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -5.38% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -10.52% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.53% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUCO.L и GBPC.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (EUCO.L) составляет 1.12%, в то время как у L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF (GBPC.L) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что EUCO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBPC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUCO.L | GBPC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 3.76% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 6.05% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 7.87% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 9.79% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 9.56% | -5.11% |
Сравнение комиссий EUCO.L и GBPC.L
EUCO.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GBPC.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUCO.L и GBPC.L
Дивидендная доходность EUCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности GBPC.L в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUCO.L SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | 3.26% | 3.25% | 3.07% | 2.13% | 0.96% | 0.89% | 0.86% | 0.92% | 0.89% | 1.21% | 1.36% | 1.71% |
GBPC.L L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 5.14% | 5.00% | 4.86% | 3.58% | 2.16% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUCO.L and GBPC.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBPC.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBPC.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for EUCO.L.
EUCO.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while GBPC.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR. They also come from different issuers: State Street and Legal & General. Their fees differ too: 0.12% for EUCO.L and 0.09% for GBPC.L.
Подберите оптимальное распределение для EUCO.L и GBPC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор