Сравнение EUCO.L с GBP5.L
EUCO.L (SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF) and GBP5.L (L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - EUCO.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while GBP5.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUCO.L returned -0.01%/yr vs 2.19%/yr for GBP5.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EUCO.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for GBP5.L.
Доходность
Сравнение доходности EUCO.L и GBP5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUCO.L торгуется в EUR, в то время как GBP5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBP5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUCO.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у GBP5.L с доходностью 1.86%.
EUCO.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 0.95%
GBP5.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUCO.L и GBP5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUCO.L SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | 0.48% | 2.90% | 4.47% | 7.64% | -13.68% | -1.22% | 0.17% |
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 1.86% | 0.82% | 9.60% | 9.16% | -10.86% | 5.63% | 1.30% |
Correlation
The correlation between EUCO.L and GBP5.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2020 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUCO.L vs. GBP5.L — Ранг доходности на риск
EUCO.L
GBP5.L
Сравнение EUCO.L c GBP5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (EUCO.L) и L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUCO.L | GBP5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 1.84 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUCO.L | GBP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.41 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.33 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.45 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок EUCO.L и GBP5.L
Максимальная просадка EUCO.L за все время составила -17.53%, примерно равная максимальной просадке GBP5.L в -16.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUCO.L и GBP5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUCO.L | GBP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.53% | -16.92% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.45% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.67% | -5.48% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.53% | -16.92% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.18% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -3.33% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.15% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUCO.L и GBP5.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (EUCO.L) составляет 1.12%, в то время как у L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что EUCO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBP5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUCO.L | GBP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.78% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 3.91% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 5.18% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 6.53% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 6.47% | -2.02% |
Сравнение комиссий EUCO.L и GBP5.L
EUCO.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GBP5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUCO.L и GBP5.L
Дивидендная доходность EUCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности GBP5.L в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUCO.L SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | 3.26% | 3.25% | 3.07% | 2.13% | 0.96% | 0.89% | 0.86% | 0.92% | 0.89% | 1.21% | 1.36% | 1.71% |
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 4.58% | 4.40% | 3.78% | 2.56% | 1.05% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUCO.L and GBP5.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBP5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBP5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for EUCO.L.
EUCO.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while GBP5.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. They also come from different issuers: State Street and Legal & General. Their fees differ too: 0.12% for EUCO.L and 0.09% for GBP5.L.
Подберите оптимальное распределение для EUCO.L и GBP5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор