PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUCL.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUCL.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc (EUCL.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

EUCL.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUCL.DE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 18 июл. 2025 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EUCL.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc (EUCL.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUCL.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)2025
EUCL.DE
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc		0.47%1.49%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-3.01%8.93%

Доходность по периодам

С начала года, EUCL.DE показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью -3.01%.

EUCL.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.25%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
1.70%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
0.06%
1 год
10.20%
3 года*
16.07%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EUCL.DE:
EUCL.DE с UCLA.DEEUCL.DE с CLOD.DEEUCL.DE с JCLD.DEEUCL.DE с CHSJ.DEEUCL.DE с JAAE.DEEUCL.DE с LAAA.DEEUCL.DE с CLOA.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий EUCL.DE и SXR8.DE

EUCL.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUCL.DE
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EUCL.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUCL.DE
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUCL.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc (EUCL.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EUCL.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUCL.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.58

0.74

+2.84

Корреляция

Корреляция между EUCL.DE и SXR8.DE составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUCL.DE и SXR8.DE

Ни EUCL.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUCL.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка EUCL.DE за все время составила -0.30%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUCL.DE и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUCL.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.30%

-33.78%

+33.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-5.21%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-5.22%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUCL.DE и SXR8.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUCL.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80%

17.20%

-16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.80%

15.19%

-14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.80%

16.14%

-15.34%