PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUAD с BTAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned -3.68% vs -37.06% for BTAL. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. EUAD charges 0.50%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -5.41%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -19.67%.

EUAD

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-1.74%
1 год
-3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUAD и BTAL

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-5.41%74.51%-3.62%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%-2.97%

Correlation

The correlation between EUAD and BTAL is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

-0.28

Сравнение распределения секторов EUAD и BTAL

Секторы
EUAD
BTAL

Промышленность

99.4%
13.7%

Здравоохранение

0.1%
10.2%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

4.4%

Финансовые услуги

-

14.9%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Промышленность

EUAD
99.4%
BTAL
13.7%

Здравоохранение

EUAD
0.1%
BTAL
10.2%

Сырьевые материалы

EUAD

-

BTAL
4.0%

Коммуникационные услуги

EUAD

-

BTAL
3.4%

Потребительский циклический сектор

EUAD

-

BTAL
12.8%

Потребительский защитный сектор

EUAD

-

BTAL
5.6%

Энергетика

EUAD

-

BTAL
4.4%

Финансовые услуги

EUAD

-

BTAL
14.9%

Недвижимость

EUAD

-

BTAL
6.2%

Технологии

EUAD

-

BTAL
19.5%

Коммунальные услуги

EUAD

-

BTAL
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

EUAD vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 77
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUADBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-1.72

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
-2.70

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.72

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.99

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

-1.72

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUAD vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUADBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-1.72

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

-0.24

+1.37

Просадки

Сравнение просадок EUAD и BTAL

Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUADBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-50.28%

+28.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-37.50%

+15.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.46%

-49.93%

+32.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-21.95%

+16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

21.54%

-12.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и BTAL

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUADBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

7.54%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.20%

15.38%

+8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.14%

21.59%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

18.75%

+11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.84%

17.23%

+12.61%

Сравнение комиссий EUAD и BTAL

EUAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и BTAL

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности BTAL в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.42%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUAD and BTAL have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (11.32%) compared to BTAL (7.54%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs BTAL's -50.28%.

On 1-year performance, EUAD leads with -3.68% vs -37.06% for BTAL. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 7.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EUAD has performed better with a -3.68% return vs -37.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.42% for EUAD.

EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while BTAL is Long-Short. EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: Select Funds and AGF. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 2.11% for BTAL.

EUAD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUAD и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор