PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUAD с BTAL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. EUAD is passively managed, while BTAL is actively managed. Over the past year, EUAD returned 3.71% vs -36.96% for BTAL. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. EUAD charges 0.50%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -21.75%.

EUAD

1 день
-0.21%
1 месяц
4.27%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-1.18%
1 год
3.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTAL

1 день
3.11%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-21.75%
6 месяцев
-20.50%
1 год
-36.96%
3 года*
-13.01%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUAD и BTAL

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-0.83%74.51%-6.86%
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		-21.75%-20.17%-2.82%

Correlation

The correlation between EUAD and BTAL is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

EUAD vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUADBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-1.62

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
-2.55

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.74

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.98

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

-1.85

+2.24

EUAD vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUAD и BTAL

Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUADBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-52.70%

+30.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-37.81%

+15.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-47.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.46%

-51.23%

+37.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-22.05%

+16.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

21.21%

-11.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и BTAL

Текущая волатильность для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) составляет 8.01%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что EUAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUADBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

9.28%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.36%

16.73%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

22.83%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.72%

19.10%

+10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.72%

17.36%

+12.36%

Сравнение комиссий EUAD и BTAL

EUAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и BTAL

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности BTAL в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		3.18%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.40%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUAD and BTAL have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (9.28%) compared to EUAD (8.01%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs BTAL's -52.70%.

On 1-year performance, EUAD leads with 3.71% vs -36.96% for BTAL. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EUAD has been the lower-risk option at 8.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EUAD has performed better with a 3.71% return vs -36.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.40% for EUAD.

EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: Select Funds and AGF. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 1.40% for BTAL.

EUAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUAD и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор