Сравнение EUAD с BTAL
EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. EUAD is passively managed, while BTAL is actively managed. Over the past year, EUAD returned -2.80% vs -28.44% for BTAL. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. EUAD charges 0.50%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности EUAD и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUAD показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%.
EUAD
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- -12.79%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -14.66%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -4.73%
Сравнение доходности по годам EUAD и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -2.04% | 74.51% | -6.86% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | -2.82% |
Correlation
The correlation between EUAD and BTAL is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUAD vs. BTAL — Ранг доходности на риск
EUAD
BTAL
Сравнение EUAD c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUAD | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.81 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.83 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -1.56 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUAD и BTAL
Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUAD | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -52.70% | +30.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -34.57% | +12.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -48.54% | +34.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -22.17% | +15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 18.24% | -8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUAD и BTAL
Текущая волатильность для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) составляет 7.30%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что EUAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUAD | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 7.79% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 17.46% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 23.44% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.65% | 19.27% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 17.39% | +12.26% |
Сравнение комиссий EUAD и BTAL
EUAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUAD и BTAL
Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности BTAL в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUAD and BTAL have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.79%) compared to EUAD (7.30%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs BTAL's -52.70%.
On 1-year performance, EUAD leads with -2.80% vs -28.44% for BTAL. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EUAD has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EUAD has performed better with a -2.80% return vs -28.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.41% for EUAD.
EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: Select Funds and AGF. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 1.40% for BTAL.
EUAD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUAD и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор