Сравнение EU13.L с EART.L
EU13.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF) and EART.L (Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc) are both European Government Bonds funds - EU13.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR while EART.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, EU13.L returned 2.59%/yr vs 0.90%/yr for EART.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EU13.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for EART.L.
Доходность
Сравнение доходности EU13.L и EART.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EU13.L торгуется в EUR, в то время как EART.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EART.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EU13.L показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у EART.L с доходностью -0.32%.
EU13.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 0.18%
EART.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- -1.68%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EU13.L и EART.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 0.03% | 2.22% | 3.00% | 3.27% | -4.95% | -0.38% |
EART.L Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc | -0.32% | -2.49% | -0.28% | 8.95% | -30.30% | -1.85% |
Correlation
The correlation between EU13.L and EART.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between EU13.L and EART.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EU13.L vs. EART.L — Ранг доходности на риск
EU13.L
EART.L
Сравнение EU13.L c EART.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) и Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (EART.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EU13.L | EART.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.37 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | -0.82 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EU13.L | EART.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.28 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.57 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок EU13.L и EART.L
Максимальная просадка EU13.L за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки EART.L в -36.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EU13.L и EART.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EU13.L | EART.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -36.14% | +29.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -4.96% | +3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.23% | -7.73% | +6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -29.68% | +29.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -25.53% | +24.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.25% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EU13.L и EART.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) составляет 0.47%, в то время как у Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (EART.L) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что EU13.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EART.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EU13.L | EART.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 2.45% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 5.23% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 6.54% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 11.26% | -9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.30% | 11.26% | -9.96% |
Сравнение комиссий EU13.L и EART.L
EU13.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EART.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EU13.L и EART.L
Дивидендная доходность EU13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как EART.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EART.L Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.29% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
EU13.L and EART.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EU13.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EU13.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EART.L.
EU13.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while EART.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EU13.L and 0.20% for EART.L.
Подберите оптимальное распределение для EU13.L и EART.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор