Сравнение EU13.L с BBGE.L
EU13.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF) and BBGE.L (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Government Bonds funds - EU13.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR while BBGE.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EU13.L returned 0.58%/yr vs -2.31%/yr for BBGE.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EU13.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for BBGE.L.
Доходность
Сравнение доходности EU13.L и BBGE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EU13.L торгуется в EUR, в то время как BBGE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBGE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
EU13.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 0.18%
BBGE.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EU13.L и BBGE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 0.03% | 2.22% | 3.00% | 3.27% | -4.95% | -0.81% | -0.17% | 0.10% |
BBGE.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.02% | 0.28% | 1.60% | 7.07% | -18.28% | -4.00% | 4.88% | 4.48% |
Correlation
The correlation between EU13.L and BBGE.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.72 |
The correlation between EU13.L and BBGE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EU13.L vs. BBGE.L — Ранг доходности на риск
EU13.L
BBGE.L
Сравнение EU13.L c BBGE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (BBGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EU13.L | BBGE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.01 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | -0.04 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EU13.L | BBGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.01 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.32 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.13 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок EU13.L и BBGE.L
Максимальная просадка EU13.L за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки BBGE.L в -23.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EU13.L и BBGE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EU13.L | BBGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -23.01% | +15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -3.73% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.23% | -4.14% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.99% | -21.82% | +15.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -14.70% | +14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -11.16% | +9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.46% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EU13.L и BBGE.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) составляет 0.47%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (BBGE.L) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что EU13.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EU13.L | BBGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 1.70% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 3.73% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 4.58% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 7.10% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.30% | 7.10% | -5.80% |
Сравнение комиссий EU13.L и BBGE.L
EU13.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBGE.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EU13.L и BBGE.L
Дивидендная доходность EU13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как BBGE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBGE.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.29% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
EU13.L and BBGE.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBGE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBGE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for EU13.L.
EU13.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while BBGE.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for EU13.L and 0.10% for BBGE.L.
Подберите оптимальное распределение для EU13.L и BBGE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор