PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS Investment Grade Municipal Trust (CXH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

MFS Investment Grade Municipal Trust (CXH)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS59318B1089
CUSIP59318B108
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management
Дата IPO30 июн. 1989 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$65.76M
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.26
Цена/прибыль30.85
Общая выручка (12 мес.)$4.09M
Валовая прибыль (12 мес.)$3.43M
EBITDA (12 мес.)$485.58K
Годовой диапазон$6.73 - $8.26
Коэффициент коротких позиций1.43

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: CXH с ETX, CXH с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Investment Grade Municipal Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.82%
12.18%
CXH (MFS Investment Grade Municipal Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MFS Investment Grade Municipal Trust показал доход в 10.72% с начала года и 19.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Investment Grade Municipal Trust составила 3.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.72%24.72%
1 месяц-0.89%2.30%
6 месяцев9.15%12.31%
1 год19.40%32.12%
5 лет (среднегодовая)0.72%13.81%
10 лет (среднегодовая)3.49%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CXH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.49%0.18%1.95%-3.60%1.99%6.54%2.37%0.96%1.69%-1.50%10.72%
20236.79%-4.55%2.85%-0.10%-2.14%2.76%3.77%-1.02%-5.58%-5.65%9.67%4.43%10.39%
2022-10.37%-1.51%-5.19%-7.39%2.04%-5.01%8.84%-7.35%-11.01%-2.00%11.45%-2.06%-27.89%
20210.59%-1.07%1.73%2.01%1.68%2.15%3.76%-2.27%-3.10%-2.06%1.46%5.51%10.50%
20203.37%-0.84%-7.36%-1.20%1.30%3.98%4.07%-1.98%-1.29%-2.59%5.79%2.79%5.41%
20197.27%1.04%-0.12%0.72%1.23%1.12%3.51%0.55%0.78%-1.38%1.29%-0.26%16.64%
2018-1.37%-2.01%1.27%0.40%-1.30%0.64%0.10%0.22%-2.08%-2.69%1.72%0.22%-4.88%
20172.99%0.11%1.06%3.53%3.24%-0.38%0.50%2.06%-2.81%-1.92%-0.33%0.60%8.77%
20161.03%-0.38%2.96%2.26%0.04%2.92%-0.19%0.38%-0.85%-3.85%-5.44%0.42%-1.04%
20155.16%-3.95%1.09%0.13%-1.65%1.44%4.34%-0.70%2.55%1.27%-0.88%2.93%11.96%
20143.35%0.95%0.95%3.32%3.77%-1.75%-0.87%1.74%-0.94%1.57%0.79%1.54%15.23%
20132.25%-2.02%-1.48%-0.43%-5.81%-0.78%-5.94%-2.91%3.51%-0.38%-3.19%4.37%-12.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CXH среди акций на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CXH, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CXH, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXH, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXH, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXH, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXH, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Investment Grade Municipal Trust (CXH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CXH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CXH, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CXH, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CXH, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CXH, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CXH, с текущим значением в 14.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

MFS Investment Grade Municipal Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.71
2.66
CXH (MFS Investment Grade Municipal Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Investment Grade Municipal Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.

4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.31$0.28$0.34$0.49$0.47$0.46$0.46$0.48$0.49$0.51$0.53$0.55

Дивидендный доход

3.81%3.63%4.76%4.77%4.79%4.67%5.28%4.92%5.24%5.15%5.62%6.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Investment Grade Municipal Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.29
2023$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.10$0.49
2020$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.47
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.46
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.51
2014$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.53
2013$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.59%
-0.87%
CXH (MFS Investment Grade Municipal Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MFS Investment Grade Municipal Trust показал максимальную просадку в 49.10%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.

Текущая просадка MFS Investment Grade Municipal Trust составляет 12.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.1%14 мар. 2007 г.44616 дек. 2008 г.3011 мар. 2010 г.747
-34.68%5 авг. 2021 г.31127 окт. 2022 г.———
-28.16%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.21828 янв. 2021 г.226
-25.09%9 сент. 1993 г.30317 нояб. 1994 г.4789 окт. 1996 г.781
-24.38%27 нояб. 1998 г.23026 окт. 1999 г.43524 июл. 2001 г.665

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MFS Investment Grade Municipal Trust составляет 2.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65%
3.81%
CXH (MFS Investment Grade Municipal Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MFS Investment Grade Municipal Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости MFS Investment Grade Municipal Trust по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.030.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CXH по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CXH значение P/E равно 30.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CXH по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CXH значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для MFS Investment Grade Municipal Trust.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию