PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETV с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETV с VYM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETV или VYM.

Корреляция

Корреляция между ETV и VYM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ETV и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETV:

0.66

VYM:

0.67

Коэф-т Сортино

ETV:

1.03

VYM:

1.13

Коэф-т Омега

ETV:

1.16

VYM:

1.16

Коэф-т Кальмара

ETV:

0.64

VYM:

0.82

Коэф-т Мартина

ETV:

2.59

VYM:

3.21

Индекс Язвы

ETV:

4.98%

VYM:

3.69%

Дневная вол-ть

ETV:

19.92%

VYM:

16.05%

Макс. просадка

ETV:

-52.11%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

ETV:

-6.12%

VYM:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, ETV показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции ETV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 7.88% против 9.65% соответственно.

ETV

С начала года

-3.75%

1 месяц

7.92%

6 месяцев

-0.47%

1 год

12.98%

5 лет

10.14%

10 лет

7.88%

VYM

С начала года

1.59%

1 месяц

6.40%

6 месяцев

-1.65%

1 год

10.63%

5 лет

15.33%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETV и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETV
Ранг риск-скорректированной доходности ETV, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETV c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETV на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETV и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETV и VYM

Дивидендная доходность ETV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности VYM в 2.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		8.85%8.18%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.69%9.46%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.86%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок ETV и VYM

Максимальная просадка ETV за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETV и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ETV и VYM

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что ETV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...