Сравнение ETSZ.DE с LCUK.DE
ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) and LCUK.DE (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - ETSZ.DE tracks the STOXX® Europe 600 while LCUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETSZ.DE returned 9.62%/yr vs 10.57%/yr for LCUK.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ETSZ.DE charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.DE.
Доходность
Сравнение доходности ETSZ.DE и LCUK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETSZ.DE показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у LCUK.DE с доходностью 6.49%.
ETSZ.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 9.16%
LCUK.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и LCUK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.24% | 20.43% | 8.21% | 15.61% | -10.31% | 24.89% | -1.49% | 28.86% | -8.14% |
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 6.49% | 19.79% | 13.71% | 9.61% | -4.22% | 25.64% | -15.89% | 26.84% | -5.66% |
Correlation
The correlation between ETSZ.DE and LCUK.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between ETSZ.DE and LCUK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETSZ.DE vs. LCUK.DE — Ранг доходности на риск
ETSZ.DE
LCUK.DE
Сравнение ETSZ.DE c LCUK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSZ.DE | LCUK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.04 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 7.27 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSZ.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ETSZ.DE и LCUK.DE
Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки LCUK.DE в -41.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и LCUK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETSZ.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -41.10% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -8.31% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -16.69% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -16.69% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -2.84% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -5.66% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.33% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSZ.DE и LCUK.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) составляет 4.34%, в то время как у Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что ETSZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCUK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETSZ.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.62% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 10.28% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 12.17% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 14.12% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 17.10% | -1.56% |
Сравнение комиссий ETSZ.DE и LCUK.DE
ETSZ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LCUK.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSZ.DE и LCUK.DE
ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCUK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 2.84% | 3.03% | 3.73% | 3.09% | 4.08% | 3.76% | 2.95% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
ETSZ.DE and LCUK.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUK.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUK.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for ETSZ.DE.
ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600, while LCUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for ETSZ.DE and 0.04% for LCUK.DE.
Подберите оптимальное распределение для ETSZ.DE и LCUK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор