PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSZ.DE с ETDD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETSZ.DE с ETDD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) and ETDD.DE (BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from BNP Paribas - ETSZ.DE tracks the STOXX® Europe 600 while ETDD.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETSZ.DE returned 9.16%/yr vs 10.39%/yr for ETDD.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ETSZ.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for ETDD.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETSZ.DE и ETDD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETSZ.DE показывает доходность 7.24%, а ETDD.DE немного выше – 7.30%. За последние 10 лет акции ETSZ.DE уступали акциям ETDD.DE по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.39% соответственно.

ETSZ.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.24%
6 месяцев
9.81%
1 год
15.98%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.62%
10 лет*
9.16%

ETDD.DE

1 день
0.77%
1 месяц
2.03%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.63%
1 год
15.73%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.54%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и ETDD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.24%20.43%8.21%15.61%-10.31%24.89%-1.49%28.86%-11.18%10.63%
ETDD.DE
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.30%22.10%10.81%22.48%-8.67%23.67%-2.97%29.87%-12.20%9.80%

Correlation

The correlation between ETSZ.DE and ETDD.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г.

0.94

The correlation between ETSZ.DE and ETDD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с EJAP.DE
Часто сравнивают с ETDD.DE:
ETDD.DE с C007.DEETDD.DE с 6AQQ.DEETDD.DE с LYY7.DEETDD.DE с C50U.LETDD.DE с EXS1.DEETDD.DE с IMAE.ASETDD.DE с ASR3.DE

Доходность на риск

ETSZ.DE vs. ETDD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ETDD.DE
Ранг доходности на риск ETDD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETDD.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETDD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETDD.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETDD.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETDD.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSZ.DE c ETDD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSZ.DEETDD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.99

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.55

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.44

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

4.89

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETSZ.DE vs. ETDD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSZ.DE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETDD.DE равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSZ.DE и ETDD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETSZ.DEETDD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.99

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.40

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ETSZ.DE и ETDD.DE

Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки ETDD.DE в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и ETDD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETSZ.DEETDD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-38.45%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-10.95%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-16.49%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-23.26%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-38.45%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.45%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-7.18%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.23%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSZ.DE и ETDD.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) составляет 4.34%, в то время как у BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что ETSZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETDD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETSZ.DEETDD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.00%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

12.97%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

15.93%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

17.55%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

18.31%

-2.77%

Сравнение комиссий ETSZ.DE и ETDD.DE

ETSZ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ETDD.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSZ.DE и ETDD.DE

Ни ETSZ.DE, ни ETDD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ETSZ.DE and ETDD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETDD.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETDD.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for ETSZ.DE.

ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600, while ETDD.DE tracks EURO STOXX® 50. Their fees differ too: 0.20% for ETSZ.DE and 0.18% for ETDD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETSZ.DE и ETDD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор