PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение ETR с ABBV

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entergy Corporation (ETR) и AbbVie Inc. (ABBV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETR или ABBV.

Основные характеристики


ETRABBV
Дох-ть с нач. г.2.47%16.02%
Дох-ть за 1 год-0.06%21.85%
Дох-ть за 3 года8.18%23.77%
Дох-ть за 5 лет5.95%22.92%
Дох-ть за 10 лет9.25%18.17%
Коэф-т Шарпа-0.021.21
Дневная вол-ть20.01%18.99%
Макс. просадка-49.98%-45.09%
Current Drawdown-11.61%0.00%

Фундаментальные показатели


ETRABBV
Рыночная капитализация$21.82B$314.59B
Прибыль на акцию$11.10$2.72
Цена/прибыль9.2365.47
PEG коэффициент1.681.66
Выручка (12 мес.)$12.70B$54.32B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.28B$41.53B
EBITDA (12 мес.)$4.90B$26.36B

Корреляция

0.21
-1.001.00

Корреляция между ETR и ABBV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности ETR и ABBV

С начала года, ETR показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции ETR уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 9.25% против 18.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.67%
23.79%
ETR
ABBV

Сравнение акций, фондов или ETF


Entergy Corporation

AbbVie Inc.

Сравнение дивидендов ETR и ABBV

Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности ABBV в 3.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETR
Entergy Corporation
4.29%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%5.25%
ABBV
AbbVie Inc.
3.36%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%

Сравнение ETR c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ETR
Entergy Corporation
-0.02
ABBV
AbbVie Inc.
1.21

Сравнение коэффициента Шарпа ETR и ABBV

Показатель коэффициента Шарпа ETR на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 1.21. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ETR и ABBV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.02
1.21
ETR
ABBV

Сравнение просадок ETR и ABBV

Максимальная просадка ETR за все время составила -49.98%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ETR и ABBV


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-11.61%
0
ETR
ABBV

Сравнение волатильности ETR и ABBV

Entergy Corporation (ETR) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ETR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.51%
3.55%
ETR
ABBV