Сравнение ETLS.DE с IQQN.DE
ETLS.DE (L&G US Equity UCITS ETF) and IQQN.DE (iShares MSCI North America UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ETLS.DE tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap while IQQN.DE tracks the MSCI North America. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLS.DE returned 14.64%/yr vs 13.97%/yr for IQQN.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ETLS.DE charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for IQQN.DE.
Доходность
Сравнение доходности ETLS.DE и IQQN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETLS.DE показывает доходность 11.28%, а IQQN.DE немного ниже – 11.09%.
ETLS.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- —
IQQN.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- 25.13%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам ETLS.DE и IQQN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | 11.28% | 5.06% | 32.53% | 24.21% | -16.00% | 38.89% | 10.12% | 27.92% |
IQQN.DE iShares MSCI North America UCITS ETF | 11.09% | 4.95% | 31.43% | 22.31% | -15.50% | 38.10% | 8.53% | 27.08% |
Correlation
The correlation between ETLS.DE and IQQN.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between ETLS.DE and IQQN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETLS.DE vs. IQQN.DE — Ранг доходности на риск
ETLS.DE
IQQN.DE
Сравнение ETLS.DE c IQQN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) и iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETLS.DE | IQQN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.46 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 12.25 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETLS.DE | IQQN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.16 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.59 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ETLS.DE и IQQN.DE
Максимальная просадка ETLS.DE за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки IQQN.DE в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLS.DE и IQQN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETLS.DE | IQQN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.98% | -52.40% | +18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -7.22% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.68% | -23.46% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -23.46% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.35% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -9.11% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.05% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETLS.DE и IQQN.DE
L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) и iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) имеют волатильность 2.76% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETLS.DE | IQQN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 2.66% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 7.55% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 11.56% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 15.24% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.09% | +1.08% |
Сравнение комиссий ETLS.DE и IQQN.DE
ETLS.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IQQN.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETLS.DE и IQQN.DE
ETLS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQN.DE iShares MSCI North America UCITS ETF | 0.61% | 0.68% | 0.75% | 0.99% | 1.15% | 0.73% | 1.09% | 1.22% | 1.42% | 1.34% | 1.37% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ETLS.DE and IQQN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETLS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for IQQN.DE.
ETLS.DE tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap, while IQQN.DE tracks MSCI North America. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.05% for ETLS.DE and 0.40% for IQQN.DE.
Подберите оптимальное распределение для ETLS.DE и IQQN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор