PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLS.DE с FUSR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLS.DE с FUSR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLS.DE (L&G US Equity UCITS ETF) and FUSR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - ETLS.DE tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap while FUSR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLS.DE returned 14.64%/yr vs 14.75%/yr for FUSR.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ETLS.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for FUSR.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLS.DE и FUSR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETLS.DE показывает доходность 11.28%, а FUSR.DE немного ниже – 10.99%.

ETLS.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.28%
6 месяцев
10.60%
1 год
25.37%
3 года*
19.26%
5 лет*
14.64%
10 лет*
—

FUSR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
3.52%
С начала года
10.99%
6 месяцев
10.18%
1 год
26.13%
3 года*
19.47%
5 лет*
14.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLS.DE и FUSR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ETLS.DE
L&G US Equity UCITS ETF		11.28%5.06%32.53%24.21%-16.00%38.89%12.88%
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		10.99%5.18%33.40%24.94%-16.94%38.09%12.94%

Correlation

The correlation between ETLS.DE and FUSR.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.97

The correlation between ETLS.DE and FUSR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US Equity UCITS ETF

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ETLS.DE:
ETLS.DE с AMZNETLS.DE с CSPX.ASETLS.DE с VUAA.DEETLS.DE с DELG.DEETLS.DE с SPYL.DEETLS.DE с 4UBI.DEETLS.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с FUSR.DE:
FUSR.DE с BRK-BFUSR.DE с SCHDFUSR.DE с QQQFUSR.DE с SMHFUSR.DE с DGRWFUSR.DE с VOOFUSR.DE с EDMU.DE

Доходность на риск

ETLS.DE vs. FUSR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLS.DE
Ранг доходности на риск ETLS.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLS.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLS.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLS.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLS.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLS.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FUSR.DE
Ранг доходности на риск FUSR.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSR.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSR.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSR.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSR.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLS.DE c FUSR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLS.DEFUSR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.11

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.87

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.40

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

12.17

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLS.DE vs. FUSR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLS.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSR.DE равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLS.DE и FUSR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLS.DEFUSR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.11

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.03

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ETLS.DE и FUSR.DE

Максимальная просадка ETLS.DE за все время составила -33.98%, что больше максимальной просадки FUSR.DE в -24.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLS.DE и FUSR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLS.DEFUSR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-24.29%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-7.85%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-24.29%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-24.29%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.25%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-4.40%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.20%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLS.DE и FUSR.DE

L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что ETLS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLS.DEFUSR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.62%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

8.39%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

12.69%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

15.84%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

15.99%

+1.18%

Сравнение комиссий ETLS.DE и FUSR.DE

ETLS.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FUSR.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLS.DE и FUSR.DE

Ни ETLS.DE, ни FUSR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ETLS.DE and FUSR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FUSR.DE.

ETLS.DE tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap, while FUSR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity. They also come from different issuers: Legal & General and Fidelity. Their fees differ too: 0.05% for ETLS.DE and 0.30% for FUSR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLS.DE и FUSR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор