PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLS.DE с FLXU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLS.DE с FLXU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLS.DE (L&G US Equity UCITS ETF) and FLXU.DE (Franklin U.S. Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ETLS.DE tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap while FLXU.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLS.DE returned 14.64%/yr vs 13.12%/yr for FLXU.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ETLS.DE charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for FLXU.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLS.DE и FLXU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLS.DE показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у FLXU.DE с доходностью 12.87%.

ETLS.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
5.49%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.23%
1 год
25.64%
3 года*
19.26%
5 лет*
14.64%
10 лет*
—

FLXU.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.95%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.95%
1 год
27.17%
3 года*
15.56%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLS.DE и FLXU.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETLS.DE
L&G US Equity UCITS ETF		11.28%5.06%32.53%24.21%-16.00%38.89%10.12%27.92%
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		12.87%8.49%16.79%11.05%-3.81%38.42%-0.68%26.72%

Correlation

The correlation between ETLS.DE and FLXU.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г.

0.89

The correlation between ETLS.DE and FLXU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US Equity UCITS ETF

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLS.DE:
ETLS.DE с AMZNETLS.DE с CSPX.ASETLS.DE с VUAA.DEETLS.DE с DELG.DEETLS.DE с SPYL.DEETLS.DE с 4UBI.DEETLS.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с FLXU.DE:
FLXU.DE с VTIFLXU.DE с 6PSE.DEFLXU.DE с FLXB.DEFLXU.DE с CSY2.DEFLXU.DE с H412.DEFLXU.DE с IBCY.DEFLXU.DE с FLXX.DE

Доходность на риск

ETLS.DE vs. FLXU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLS.DE
Ранг доходности на риск ETLS.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLS.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLS.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLS.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLS.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLS.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FLXU.DE
Ранг доходности на риск FLXU.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLS.DE c FLXU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLS.DEFLXU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.23

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.17

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.70

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

17.09

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLS.DE vs. FLXU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLS.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXU.DE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLS.DE и FLXU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLS.DEFLXU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.94

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.90

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ETLS.DE и FLXU.DE

Максимальная просадка ETLS.DE за все время составила -33.98%, примерно равная максимальной просадке FLXU.DE в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLS.DE и FLXU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLS.DEFLXU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-32.92%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-5.76%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-23.04%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-23.04%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.15%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-3.92%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.59%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLS.DE и FLXU.DE

Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) составляет 2.76%, в то время как у Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что ETLS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLS.DEFLXU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.43%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

8.59%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

12.12%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

13.86%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

15.48%

+1.69%

Сравнение комиссий ETLS.DE и FLXU.DE

ETLS.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FLXU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLS.DE и FLXU.DE

Ни ETLS.DE, ни FLXU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ETLS.DE and FLXU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for FLXU.DE.

ETLS.DE tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap, while FLXU.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.05% for ETLS.DE and 0.25% for FLXU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLS.DE и FLXU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор