PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLS.DE с D6RQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLS.DE с D6RQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLS.DE (L&G US Equity UCITS ETF) and D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ETLS.DE tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap while D6RQ.DE tracks the MSCI USA Climate Change ESG Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLS.DE returned 14.64%/yr vs 17.54%/yr for D6RQ.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ETLS.DE charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for D6RQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLS.DE и D6RQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) и Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLS.DE показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у D6RQ.DE с доходностью 14.41%.

ETLS.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
5.49%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.23%
1 год
25.64%
3 года*
19.26%
5 лет*
14.64%
10 лет*
—

D6RQ.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
8.70%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.10%
1 год
33.24%
3 года*
23.10%
5 лет*
17.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLS.DE и D6RQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ETLS.DE
L&G US Equity UCITS ETF		11.28%5.06%32.53%24.21%-16.00%38.89%11.86%
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		14.41%4.36%42.08%34.15%-22.07%41.44%12.56%

Correlation

The correlation between ETLS.DE and D6RQ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.96

The correlation between ETLS.DE and D6RQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US Equity UCITS ETF

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLS.DE:
ETLS.DE с AMZNETLS.DE с CSPX.ASETLS.DE с VUAA.DEETLS.DE с DELG.DEETLS.DE с SPYL.DEETLS.DE с 4UBI.DEETLS.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с D6RQ.DE:
D6RQ.DE с ELFB.DED6RQ.DE с ELFF.DED6RQ.DE с EL49.DED6RQ.DE с EL4F.DED6RQ.DE с ELFC.DED6RQ.DE с ELFW.DED6RQ.DE с USCP.DE

Доходность на риск

ETLS.DE vs. D6RQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLS.DE
Ранг доходности на риск ETLS.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLS.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLS.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLS.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLS.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLS.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
D6RQ.DE
Ранг доходности на риск D6RQ.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RQ.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RQ.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLS.DE c D6RQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) и Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLS.DED6RQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.23

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.97

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.69

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

7.85

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLS.DE vs. D6RQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLS.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D6RQ.DE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLS.DE и D6RQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLS.DED6RQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.97

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.09

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ETLS.DE и D6RQ.DE

Максимальная просадка ETLS.DE за все время составила -33.98%, что больше максимальной просадки D6RQ.DE в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLS.DE и D6RQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLS.DED6RQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-27.29%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-12.28%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-27.29%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-27.29%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.84%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-5.82%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.22%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLS.DE и D6RQ.DE

Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) составляет 2.76%, в то время как у Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что ETLS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D6RQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLS.DED6RQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.06%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

10.35%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

14.84%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

17.79%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.56%

-0.39%

Сравнение комиссий ETLS.DE и D6RQ.DE

ETLS.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии D6RQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLS.DE и D6RQ.DE

ETLS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D6RQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		0.37%0.53%0.39%0.60%0.80%0.46%0.25%
ETLS.DE
L&G US Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ETLS.DE and D6RQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for D6RQ.DE.

ETLS.DE tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap, while D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select. They also come from different issuers: Legal & General and Deka. Their fees differ too: 0.05% for ETLS.DE and 0.25% for D6RQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLS.DE и D6RQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор