PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLN.DE с S6X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLN.DE с S6X0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLN.DE (L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - ETLN.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLN.DE returned 9.33%/yr vs 11.36%/yr for S6X0.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ETLN.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLN.DE и S6X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (ETLN.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLN.DE показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у S6X0.DE с доходностью 7.30%.

ETLN.DE

1 день
0.40%
1 месяц
1.13%
С начала года
7.75%
6 месяцев
9.98%
1 год
16.15%
3 года*
13.52%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

S6X0.DE

1 день
0.75%
1 месяц
1.98%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.70%
1 год
15.59%
3 года*
15.53%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLN.DE и S6X0.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETLN.DE
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF		7.75%20.59%6.45%18.04%-12.23%25.18%1.20%23.92%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		7.30%22.02%10.94%22.42%-8.98%23.10%-3.21%26.57%

Correlation

The correlation between ETLN.DE and S6X0.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г.

0.87

The correlation between ETLN.DE and S6X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с ETLN.DE:
ETLN.DE с VUGETLN.DE с IROB.DEETLN.DE с ETLK.DEETLN.DE с ETL2.DEETLN.DE с ASWA.DEETLN.DE с CEMT.DEETLN.DE с LCUK.DE
Часто сравнивают с S6X0.DE:
S6X0.DE с AW1H.DES6X0.DE с DX2G.DES6X0.DE с LEAD.DES6X0.DE с LCEU.DES6X0.DE с CEMQ.DES6X0.DE с SXRW.DES6X0.DE с PRAZ.DE

Доходность на риск

ETLN.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLN.DE
Ранг доходности на риск ETLN.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLN.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLN.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLN.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLN.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLN.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
S6X0.DE
Ранг доходности на риск S6X0.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6X0.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6X0.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6X0.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6X0.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6X0.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLN.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (ETLN.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLN.DES6X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.98

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.54

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.44

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

4.89

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLN.DE vs. S6X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLN.DE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S6X0.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLN.DE и S6X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLN.DES6X0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.98

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.51

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ETLN.DE и S6X0.DE

Максимальная просадка ETLN.DE за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLN.DE и S6X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLN.DES6X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-38.54%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-10.88%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-16.56%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-23.41%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.51%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-6.82%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.21%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLN.DE и S6X0.DE

Текущая волатильность для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (ETLN.DE) составляет 4.39%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что ETLN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S6X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLN.DES6X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.96%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

12.92%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

15.93%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

17.56%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

20.60%

-3.83%

Сравнение комиссий ETLN.DE и S6X0.DE

ETLN.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLN.DE и S6X0.DE

ETLN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETLN.DE
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		2.78%2.99%3.38%3.17%3.10%2.47%2.53%3.48%3.69%2.92%3.18%3.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ETLN.DE and S6X0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for ETLN.DE.

ETLN.DE tracks Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for ETLN.DE and 0.05% for S6X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLN.DE и S6X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор