PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLN.DE с AMED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLN.DE с AMED.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLN.DE (L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - ETLN.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLN.DE returned 9.33%/yr vs 10.41%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ETLN.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLN.DE и AMED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (ETLN.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLN.DE показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%.

ETLN.DE

1 день
0.40%
1 месяц
1.13%
С начала года
7.75%
6 месяцев
9.98%
1 год
16.15%
3 года*
13.52%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

AMED.DE

1 день
0.51%
1 месяц
5.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
18.51%
1 год
26.18%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLN.DE и AMED.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETLN.DE
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF		7.75%20.59%6.45%18.04%-12.23%25.18%1.20%23.92%
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		16.87%20.15%5.95%16.68%-10.71%20.90%-1.35%22.30%

Correlation

The correlation between ETLN.DE and AMED.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г.

0.93

The correlation between ETLN.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)

Часто сравнивают с ETLN.DE:
ETLN.DE с VUGETLN.DE с IROB.DEETLN.DE с ETLK.DEETLN.DE с ETL2.DEETLN.DE с ASWA.DEETLN.DE с CEMT.DEETLN.DE с LCUK.DE
Часто сравнивают с AMED.DE:
AMED.DE с GLDAMED.DE с LCUK.DEAMED.DE с 6AQQ.DEAMED.DE с 18MK.DEAMED.DE с PR1Z.DEAMED.DE с ZPRL.DEAMED.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

ETLN.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLN.DE
Ранг доходности на риск ETLN.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLN.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLN.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLN.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLN.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLN.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AMED.DE
Ранг доходности на риск AMED.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMED.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMED.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMED.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLN.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (ETLN.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLN.DEAMED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.74

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.58

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.49

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

9.40

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLN.DE vs. AMED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLN.DE на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа AMED.DE равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLN.DE и AMED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLN.DEAMED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.74

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.47

+0.22

Просадки

Сравнение просадок ETLN.DE и AMED.DE

Максимальная просадка ETLN.DE за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLN.DE и AMED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLN.DEAMED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-38.35%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-10.56%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-14.07%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-24.06%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.17%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-6.69%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.81%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLN.DE и AMED.DE

Текущая волатильность для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (ETLN.DE) составляет 4.39%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что ETLN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLN.DEAMED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.61%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

12.64%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

15.19%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

15.87%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

17.00%

-0.23%

Сравнение комиссий ETLN.DE и AMED.DE

ETLN.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AMED.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLN.DE и AMED.DE

Ни ETLN.DE, ни AMED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ETLN.DE and AMED.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLN.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLN.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.

ETLN.DE tracks Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for ETLN.DE and 0.25% for AMED.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLN.DE и AMED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор