Сравнение ETLK.DE с WTDX.DE
ETLK.DE (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) and WTDX.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged) are both exchange-traded funds - ETLK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap, while WTDX.DE is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLK.DE returned 6.13%/yr vs 27.20%/yr for WTDX.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ETLK.DE charges 0.10%/yr vs 0.48%/yr for WTDX.DE.
Доходность
Сравнение доходности ETLK.DE и WTDX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETLK.DE показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у WTDX.DE с доходностью 22.21%.
ETLK.DE
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 8.14%
- С начала года
- 11.56%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
WTDX.DE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 12.25%
- С начала года
- 22.21%
- 1 год
- 51.38%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 27.20%
- 10 лет*
- 17.73%
Сравнение доходности по годам ETLK.DE и WTDX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLK.DE L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 11.56% | 7.48% | 11.53% | 1.31% | -0.52% | 11.62% | -1.71% | 16.13% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 22.21% | 17.86% | 36.79% | 37.12% | 11.85% | 27.70% | -6.91% | 20.32% |
Correlation
The correlation between ETLK.DE and WTDX.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2019 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETLK.DE vs. WTDX.DE — Ранг доходности на риск
ETLK.DE
WTDX.DE
Сравнение ETLK.DE c WTDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETLK.DE | WTDX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 6.32 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 20.92 | -14.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETLK.DE и WTDX.DE
Максимальная просадка ETLK.DE за все время составила -36.68%, примерно равная максимальной просадке WTDX.DE в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLK.DE и WTDX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETLK.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.68% | -38.23% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -8.09% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.91% | -23.65% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | -23.65% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -4.85% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -9.16% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.45% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETLK.DE и WTDX.DE
Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) составляет 2.66%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что ETLK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTDX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETLK.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 5.85% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 14.87% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 19.82% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 19.46% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 21.53% | -3.41% |
Сравнение комиссий ETLK.DE и WTDX.DE
ETLK.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WTDX.DE в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETLK.DE и WTDX.DE
ETLK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLK.DE L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 0.83% | 1.68% | 1.52% | 1.97% | 2.28% | 1.52% | 2.10% | 2.01% | 2.17% | 1.14% | 1.90% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
ETLK.DE and WTDX.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETLK.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLK.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.48% for WTDX.DE.
ETLK.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while WTDX.DE is Japan Equities. ETLK.DE tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap, while WTDX.DE tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: Legal & General and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for ETLK.DE and 0.48% for WTDX.DE.
Подберите оптимальное распределение для ETLK.DE и WTDX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор