Сравнение ETLK.DE с IS3M.DE
ETLK.DE (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) and IS3M.DE (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETLK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap, while IS3M.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLK.DE returned 5.51%/yr vs 2.10%/yr for IS3M.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ETLK.DE charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for IS3M.DE.
Доходность
Сравнение доходности ETLK.DE и IS3M.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETLK.DE показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у IS3M.DE с доходностью 0.92%.
ETLK.DE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
IS3M.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение доходности по годам ETLK.DE и IS3M.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLK.DE L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 8.76% | 7.52% | 11.54% | 1.26% | -0.49% | 11.62% | -1.71% | 15.82% |
IS3M.DE iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 0.92% | 2.61% | 4.12% | 3.42% | -0.29% | -0.36% | 0.09% | 0.22% |
Correlation
The correlation between ETLK.DE and IS3M.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETLK.DE vs. IS3M.DE — Ранг доходности на риск
ETLK.DE
IS3M.DE
Сравнение ETLK.DE c IS3M.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETLK.DE | IS3M.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.64 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 7.59 | -5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 49.96 | -43.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETLK.DE | IS3M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.95 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 2.74 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.86 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок ETLK.DE и IS3M.DE
Максимальная просадка ETLK.DE за все время составила -36.72%, что больше максимальной просадки IS3M.DE в -3.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLK.DE и IS3M.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETLK.DE | IS3M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.72% | -3.80% | -32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -0.30% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.89% | -0.47% | -19.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.89% | -1.21% | -18.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -0.01% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -0.29% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.05% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETLK.DE и IS3M.DE
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что ETLK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETLK.DE | IS3M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 0.29% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 0.59% | +8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 0.76% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 0.76% | +14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 1.11% | +17.10% |
Сравнение комиссий ETLK.DE и IS3M.DE
ETLK.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IS3M.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETLK.DE и IS3M.DE
ETLK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS3M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLK.DE L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IS3M.DE iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 3.29% | 2.74% | 3.80% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
ETLK.DE and IS3M.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3M.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3M.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for ETLK.DE.
ETLK.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while IS3M.DE is Ultrashort Bond. ETLK.DE tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap, while IS3M.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.10% for ETLK.DE and 0.09% for IS3M.DE.
Подберите оптимальное распределение для ETLK.DE и IS3M.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор