PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLK.DE с FEPX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLK.DE с FEPX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLK.DE (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) and FEPX.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc) are both Asia Pacific Equities funds - ETLK.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap while FEPX.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLK.DE returned 5.51%/yr vs 5.35%/yr for FEPX.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ETLK.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for FEPX.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLK.DE и FEPX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLK.DE показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у FEPX.DE с доходностью 7.13%.

ETLK.DE

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.56%
С начала года
8.76%
6 месяцев
10.04%
1 год
13.52%
3 года*
10.15%
5 лет*
5.51%
10 лет*
—

FEPX.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
-1.60%
С начала года
7.13%
6 месяцев
8.65%
1 год
11.73%
3 года*
9.15%
5 лет*
5.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLK.DE и FEPX.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ETLK.DE
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		8.76%7.52%11.54%1.26%-0.49%11.45%
FEPX.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc		7.13%6.54%11.04%2.40%-1.28%13.71%

Correlation

The correlation between ETLK.DE and FEPX.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г.

0.95

The correlation between ETLK.DE and FEPX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ETLK.DE:
ETLK.DE с VDPG.LETLK.DE с CPJ1.LETLK.DE с EPPETLK.DE с VUGETLK.DE с SPYGETLK.DE с ETLF.DEETLK.DE с DX2S.DE
Часто сравнивают с FEPX.DE:
FEPX.DE с XDTEFEPX.DE с FEUR.DEFEPX.DE с FUSA.DEFEPX.DE с FGLR.DEFEPX.DE с FEUQ.DEFEPX.DE с FESD.DEFEPX.DE с FVSJ.DE

Доходность на риск

ETLK.DE vs. FEPX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLK.DE
Ранг доходности на риск ETLK.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLK.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLK.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLK.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLK.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLK.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FEPX.DE
Ранг доходности на риск FEPX.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPX.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPX.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPX.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPX.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPX.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLK.DE c FEPX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLK.DEFEPX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.02

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.58

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.77

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

5.07

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLK.DE vs. FEPX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLK.DE на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPX.DE равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLK.DE и FEPX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLK.DEFEPX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.02

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.35

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ETLK.DE и FEPX.DE

Максимальная просадка ETLK.DE за все время составила -36.72%, что больше максимальной просадки FEPX.DE в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLK.DE и FEPX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLK.DEFEPX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.72%

-20.59%

-16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-6.90%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-20.59%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-20.59%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-1.97%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-4.96%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.40%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLK.DE и FEPX.DE

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что ETLK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLK.DEFEPX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.11%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

8.88%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

11.91%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

15.23%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

15.13%

+3.08%

Сравнение комиссий ETLK.DE и FEPX.DE

ETLK.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FEPX.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLK.DE и FEPX.DE

Ни ETLK.DE, ни FEPX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETLK.DE and FEPX.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLK.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLK.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for FEPX.DE.

ETLK.DE tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap, while FEPX.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity. They also come from different issuers: Legal & General and Fidelity. Their fees differ too: 0.10% for ETLK.DE and 0.30% for FEPX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLK.DE и FEPX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор