PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLI.DE с WELP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLI.DE с WELP.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETLI.DE (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF) and WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - ETLI.DE tracks the Solactive Pharma Breakthrough Value while WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETLI.DE returned 8.41%/yr vs 12.49%/yr for WELP.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ETLI.DE charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for WELP.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLI.DE и WELP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (ETLI.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLI.DE показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у WELP.DE с доходностью 25.35%.

ETLI.DE

1 день
1.19%
1 месяц
9.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.58%
1 год
39.82%
3 года*
8.41%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

WELP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-7.19%
С начала года
25.35%
6 месяцев
26.72%
1 год
34.31%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLI.DE и WELP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ETLI.DE
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF		9.42%22.18%0.42%-12.66%1.96%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		25.35%-1.54%7.90%0.25%5.34%

Correlation

The correlation between ETLI.DE and WELP.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.12

The correlation between ETLI.DE and WELP.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLI.DE:
ETLI.DE с CBUF.DEETLI.DE с GN0M.DEETLI.DE с ESIH.DEETLI.DE с CIB0.DEETLI.DE с PPHETLI.DE с XDG3.DEETLI.DE с DXSE.DE
Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с LYP6.DE

Доходность на риск

ETLI.DE vs. WELP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLI.DE
Ранг доходности на риск ETLI.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLI.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLI.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLI.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLI.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLI.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLI.DE c WELP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (ETLI.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETLI.DEWELP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.75

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.26

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

2.80

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

8.57

+4.57

ETLI.DE vs. WELP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLI.DE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELP.DE равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLI.DE и WELP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETLI.DE и WELP.DE

Максимальная просадка ETLI.DE за все время составила -30.84%, что больше максимальной просадки WELP.DE в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLI.DE и WELP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLI.DEWELP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.84%

-23.55%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-12.22%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-23.55%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.07%

+11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-7.79%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.99%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLI.DE и WELP.DE

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (ETLI.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) имеют волатильность 6.27% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLI.DEWELP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

6.59%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

16.90%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

19.54%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

20.07%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

20.07%

-1.36%

Сравнение комиссий ETLI.DE и WELP.DE

ETLI.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WELP.DE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLI.DE и WELP.DE

ETLI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.

ПозицияTTM202520242023
ETLI.DE
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		3.05%3.78%3.64%0.79%

Часто задаваемые вопросы

ETLI.DE and WELP.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLI.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLI.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

ETLI.DE tracks Solactive Pharma Breakthrough Value, while WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.49% for ETLI.DE and 0.59% for WELP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLI.DE и WELP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор