PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLI.DE с NBTK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLI.DE с NBTK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLI.DE (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF) and NBTK.DE (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - ETLI.DE tracks the Solactive Pharma Breakthrough Value while NBTK.DE tracks the Nasdaq Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLI.DE returned 2.31%/yr vs 5.63%/yr for NBTK.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ETLI.DE charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for NBTK.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLI.DE и NBTK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (ETLI.DE) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLI.DE показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у NBTK.DE с доходностью 4.27%.

ETLI.DE

1 день
2.62%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-2.52%
1 год
22.46%
3 года*
2.83%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—

NBTK.DE

1 день
2.92%
1 месяц
0.38%
С начала года
4.27%
6 месяцев
3.76%
1 год
39.20%
3 года*
9.94%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLI.DE и NBTK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETLI.DE
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF		-0.74%22.23%0.42%-12.64%-2.91%4.98%15.37%14.17%
NBTK.DE
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		4.27%18.60%4.57%2.51%-6.11%7.46%14.59%17.24%

Correlation

The correlation between ETLI.DE and NBTK.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г.

0.83

The correlation between ETLI.DE and NBTK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLI.DE:
ETLI.DE с CBUF.DEETLI.DE с GN0M.DEETLI.DE с PPHETLI.DE с ESIH.DEETLI.DE с CIB0.DEETLI.DE с XDG3.DEETLI.DE с DXSE.DE
Часто сравнивают с NBTK.DE:
NBTK.DE с XBINBTK.DE с IBBNBTK.DE с SBIO.LNBTK.DE с FBTNBTK.DE с IBBQNBTK.DE с ARKGNBTK.DE с BBH

Доходность на риск

ETLI.DE vs. NBTK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLI.DE
Ранг доходности на риск ETLI.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLI.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLI.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLI.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLI.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLI.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NBTK.DE
Ранг доходности на риск NBTK.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBTK.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBTK.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBTK.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBTK.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBTK.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLI.DE c NBTK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (ETLI.DE) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLI.DENBTK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.03

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.87

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

6.16

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

17.06

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLI.DE vs. NBTK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLI.DE на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа NBTK.DE равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLI.DE и NBTK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLI.DENBTK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.03

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.27

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.42

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ETLI.DE и NBTK.DE

Максимальная просадка ETLI.DE за все время составила -30.83%, примерно равная максимальной просадке NBTK.DE в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLI.DE и NBTK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLI.DENBTK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.83%

-30.99%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-6.24%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.90%

-29.35%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-30.99%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-1.44%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-10.62%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.26%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLI.DE и NBTK.DE

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (ETLI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что ETLI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBTK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLI.DENBTK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

6.41%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

14.11%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

19.00%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

20.30%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

22.05%

-3.14%

Сравнение комиссий ETLI.DE и NBTK.DE

ETLI.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NBTK.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLI.DE и NBTK.DE

Ни ETLI.DE, ни NBTK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETLI.DE and NBTK.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NBTK.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NBTK.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for ETLI.DE.

ETLI.DE tracks Solactive Pharma Breakthrough Value, while NBTK.DE tracks Nasdaq Biotechnology. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for ETLI.DE and 0.40% for NBTK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLI.DE и NBTK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор