Сравнение ETLH.DE с CSTA.DE
ETLH.DE (L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF) and CSTA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist) are both Technology Equities funds - ETLH.DE tracks the Solactive eCommerce Logistics while CSTA.DE tracks the STOXX® Europe 600 Technology. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLH.DE returned 2.34%/yr vs 8.98%/yr for CSTA.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETLH.DE charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for CSTA.DE.
Доходность
Сравнение доходности ETLH.DE и CSTA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETLH.DE показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у CSTA.DE с доходностью 26.81%.
ETLH.DE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
CSTA.DE
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 13.62%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 24.26%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам ETLH.DE и CSTA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLH.DE L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | 0.49% | -0.43% | 8.79% | 17.72% | -16.87% | 27.97% | 30.38% | 35.30% | -10.20% |
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 26.81% | 3.46% | 6.60% | 32.50% | -27.79% | 34.31% | 14.21% | 37.95% | -7.67% |
Correlation
The correlation between ETLH.DE and CSTA.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г. | 0.71 |
The correlation between ETLH.DE and CSTA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETLH.DE vs. CSTA.DE — Ранг доходности на риск
ETLH.DE
CSTA.DE
Сравнение ETLH.DE c CSTA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ETLH.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETLH.DE | CSTA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.69 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 4.37 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETLH.DE | CSTA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.09 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.36 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ETLH.DE и CSTA.DE
Максимальная просадка ETLH.DE за все время составила -27.60%, что меньше максимальной просадки CSTA.DE в -40.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLH.DE и CSTA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETLH.DE | CSTA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.60% | -40.24% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -14.91% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.70% | -23.86% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.37% | -40.24% | +13.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | 0.00% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -8.76% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 5.77% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETLH.DE и CSTA.DE
Текущая волатильность для L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ETLH.DE) составляет 4.00%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что ETLH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSTA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETLH.DE | CSTA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 7.89% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 19.06% | -8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 23.18% | -8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 24.97% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 23.33% | -5.84% |
Сравнение комиссий ETLH.DE и CSTA.DE
ETLH.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CSTA.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETLH.DE и CSTA.DE
Ни ETLH.DE, ни CSTA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.59% | 1.04% | 0.52% | 0.55% | 1.26% | 1.49% | 0.09% |
ETLH.DE L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETLH.DE and CSTA.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSTA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSTA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for ETLH.DE.
ETLH.DE tracks Solactive eCommerce Logistics, while CSTA.DE tracks STOXX® Europe 600 Technology. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.49% for ETLH.DE and 0.30% for CSTA.DE.
Подберите оптимальное распределение для ETLH.DE и CSTA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор