PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ETIMX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETIMX и VTI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ETIMX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
77.12%
215.25%
ETIMX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETIMX:

1.36

VTI:

2.10

Коэф-т Сортино

ETIMX:

1.94

VTI:

2.80

Коэф-т Омега

ETIMX:

1.23

VTI:

1.39

Коэф-т Кальмара

ETIMX:

0.95

VTI:

3.14

Коэф-т Мартина

ETIMX:

7.45

VTI:

13.44

Индекс Язвы

ETIMX:

1.53%

VTI:

2.00%

Дневная вол-ть

ETIMX:

8.34%

VTI:

12.79%

Макс. просадка

ETIMX:

-23.88%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

ETIMX:

-5.37%

VTI:

-3.03%

Доходность по периодам

С начала года, ETIMX показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.89%.


ETIMX

С начала года

10.14%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

3.85%

1 год

10.61%

5 лет

6.47%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

24.89%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

10.03%

1 год

25.20%

5 лет

14.09%

10 лет

12.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ETIMX и VTI

ETIMX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund
График комиссии ETIMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ETIMX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETIMX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.362.10
Коэффициент Сортино ETIMX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.942.80
Коэффициент Омега ETIMX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.231.39
Коэффициент Кальмара ETIMX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.953.14
Коэффициент Мартина ETIMX, с текущим значением в 7.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.4513.44
ETIMX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа ETIMX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIMX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.36
2.10
ETIMX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIMX и VTI

Дивидендная доходность ETIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VTI в 0.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund
1.56%1.62%1.95%1.54%1.88%2.91%3.94%3.02%2.38%0.46%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.93%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок ETIMX и VTI

Максимальная просадка ETIMX за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIMX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.37%
-3.03%
ETIMX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности ETIMX и VTI

Текущая волатильность для Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) составляет 2.92%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что ETIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.92%
4.00%
ETIMX
VTI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab