Сравнение ETIMX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ETIMX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ETIMX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETIMX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIMX Eventide Multi-Asset Income Fund | 3.22% | 6.95% | 9.79% | 12.16% | -15.28% | 16.26% | 18.42% | 19.88% | -8.16% | 11.97% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ETIMX показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции ETIMX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.53% против 13.69% соответственно.
ETIMX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 7.53%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETIMX и VTI
ETIMX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
ETIMX vs. VTI — Ранг доходности на риск
ETIMX
VTI
Сравнение ETIMX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETIMX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.52 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.54 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 7.30 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETIMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.48 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между ETIMX и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETIMX и VTI
Дивидендная доходность ETIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIMX Eventide Multi-Asset Income Fund | 6.24% | 6.38% | 1.86% | 1.63% | 2.95% | 5.86% | 2.00% | 2.90% | 4.29% | 4.40% | 2.66% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок ETIMX и VTI
Максимальная просадка ETIMX за все время составила -22.79%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIMX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETIMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.79% | -55.45% | +32.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -12.30% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -25.36% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.79% | -35.00% | +12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -5.54% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -8.08% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.60% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETIMX и VTI
Текущая волатильность для Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) составляет 3.82%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ETIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETIMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 5.48% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 9.75% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 19.02% | -9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 17.41% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 18.29% | -8.23% |