PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETILX с AIRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETILX и AIRR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ETILX с AIRR

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Class I (ETILX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

ETILX управляется Eventide Funds. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETILX или AIRR.

Доходность

Сравнение доходности ETILX и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Class I (ETILX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETILX:

0.34

AIRR:

0.17

Коэф-т Сортино

ETILX:

0.49

AIRR:

0.50

Коэф-т Омега

ETILX:

1.06

AIRR:

1.06

Коэф-т Кальмара

ETILX:

0.14

AIRR:

0.20

Коэф-т Мартина

ETILX:

0.72

AIRR:

0.53

Индекс Язвы

ETILX:

7.69%

AIRR:

10.66%

Дневная вол-ть

ETILX:

24.36%

AIRR:

29.10%

Макс. просадка

ETILX:

-41.30%

AIRR:

-42.37%

Текущая просадка

ETILX:

-23.49%

AIRR:

-10.90%

Доходность по периодам

С начала года, ETILX показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у AIRR с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции ETILX уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 8.16% против 15.61% соответственно.

ETILX

С начала года

1.98%

1 месяц

4.55%

6 месяцев

-4.44%

1 год

8.54%

3 года

5.03%

5 лет

5.50%

10 лет

8.16%

AIRR

С начала года

-0.50%

1 месяц

4.82%

6 месяцев

-10.25%

1 год

5.59%

3 года

24.12%

5 лет

27.14%

10 лет

15.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Class I

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Сравнение комиссий ETILX и AIRR

ETILX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

ETILX
Eventide Gilead Class I
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETILX и AIRR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETILX
Ранг риск-скорректированной доходности ETILX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETILX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETILX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETILX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETILX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг риск-скорректированной доходности AIRR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIRR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETILX c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Class I (ETILX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETILX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа AIRR равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETILX и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETILX и AIRR

Дивидендная доходность ETILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности AIRR в 0.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETILX
Eventide Gilead Class I		1.22%1.25%0.00%5.36%6.30%0.79%3.14%5.31%0.00%0.00%1.13%0.14%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.27%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.38%

Просадки

Сравнение просадок ETILX и AIRR

Максимальная просадка ETILX за все время составила -41.30%, примерно равная максимальной просадке AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETILX и AIRR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ETILX и AIRR

Текущая волатильность для Eventide Gilead Class I (ETILX) составляет 5.79%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что ETILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...