PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETILX с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETILX с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ETILX (Eventide Gilead Class I) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both funds - ETILX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eventide Funds, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Over the past 10 years, ETILX returned 13.85%/yr vs 21.89%/yr for AIRR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETILX charges 1.11%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности ETILX и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Class I (ETILX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETILX показывает доходность 13.85%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.77%. За последние 10 лет акции ETILX уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 13.85% против 21.89% соответственно.

ETILX

1 день
-0.03%
1 месяц
9.27%
С начала года
13.85%
6 месяцев
12.84%
1 год
34.43%
3 года*
15.82%
5 лет*
4.64%
10 лет*
13.85%

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETILX и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETILX
Eventide Gilead Class I		13.85%23.77%-0.03%22.76%-34.03%11.44%55.44%34.11%-2.35%33.09%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between ETILX and AIRR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.66

The correlation between ETILX and AIRR shifts across timeframes, from 0.64 (10 years) to 0.75 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Class I

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с ETILX:
ETILX с ETIEXETILX с TPLCETILX с ETIDXETILX с ETIMXETILX с SPYETILX с BIBLETILX с VTI
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

ETILX vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETILX
Ранг доходности на риск ETILX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETILX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETILX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETILX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETILX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETILX c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Class I (ETILX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETILXAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.61

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.37

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

5.05

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.03

18.68

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETILX vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETILX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETILX и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETILXAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.61

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.01

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.84

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.67

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ETILX и AIRR

Максимальная просадка ETILX за все время составила -41.30%, примерно равная максимальной просадке AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETILX и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETILXAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-42.37%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-13.09%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.71%

-27.95%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.30%

-27.95%

-13.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-42.37%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.86%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-7.43%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.53%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ETILX и AIRR

Текущая волатильность для Eventide Gilead Class I (ETILX) составляет 5.08%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что ETILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETILXAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

7.87%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

19.82%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

25.40%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

25.29%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

26.29%

-2.86%

Сравнение комиссий ETILX и AIRR

ETILX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETILX и AIRR

Дивидендная доходность ETILX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
ETILX
Eventide Gilead Class I		10.60%12.07%1.25%0.00%5.36%6.30%0.79%3.14%5.31%0.00%0.00%1.13%

Часто задаваемые вопросы

ETILX and AIRR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.87%) compared to ETILX (5.08%). In terms of maximum drawdown, ETILX dropped -41.30% vs AIRR's -42.37%.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETILX и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор