Сравнение ETILX с AIRR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Class I (ETILX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).
ETILX управляется Eventide Funds. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ETILX и AIRR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETILX и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETILX Eventide Gilead Class I | -5.90% | 23.77% | -0.03% | 22.76% | -34.03% | 11.44% | 55.44% | 34.11% | -2.35% | 33.09% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 14.87% | 27.92% | 33.45% | 31.43% | -2.08% | 33.01% | 17.17% | 33.97% | -20.57% | 16.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ETILX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции ETILX уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 12.07% против 20.74% соответственно.
ETILX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 32.32%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 12.07%
AIRR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 73.19%
- 3 года*
- 33.36%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 20.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETILX и AIRR
ETILX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.
Доходность на риск
ETILX vs. AIRR — Ранг доходности на риск
ETILX
AIRR
Сравнение ETILX c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Class I (ETILX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETILX | AIRR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.15 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.84 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.91 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 17.07 | -9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETILX | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.15 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.91 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.80 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ETILX и AIRR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETILX и AIRR
Дивидендная доходность ETILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности AIRR в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETILX Eventide Gilead Class I | 12.82% | 12.07% | 1.25% | 0.00% | 5.36% | 6.30% | 0.79% | 3.14% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 1.13% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.15% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок ETILX и AIRR
Максимальная просадка ETILX за все время составила -41.30%, примерно равная максимальной просадке AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETILX и AIRR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETILX | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.30% | -42.37% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -13.09% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.30% | -27.95% | -13.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.30% | -42.37% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -7.38% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -7.50% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.76% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETILX и AIRR
Текущая волатильность для Eventide Gilead Class I (ETILX) составляет 8.13%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что ETILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETILX | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 11.01% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 19.75% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 28.32% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.28% | 25.07% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 26.14% | -2.75% |