Сравнение ETIDX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ETIDX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETIDX или VTI.
Основные характеристики
| ETIDX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.48% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 39.74% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 4.80% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.65% | 15.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.08 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 18.53 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 14.05% | 12.68% |
| Макс. просадка | -34.12% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ETIDX и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ETIDX и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETIDX показывает доходность 25.48%, а VTI немного выше – 26.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETIDX и VTI
ETIDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETIDX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETIDX и VTI
Дивидендная доходность ETIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund | 0.50% | 0.67% | 1.34% | 1.14% | 1.06% | 1.99% | 2.17% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ETIDX и VTI
Максимальная просадка ETIDX за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIDX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETIDX и VTI
Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.19% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.