Сравнение ETHYX с DHMBX
ETHYX (Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund) and DHMBX (BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, ETHYX returned 2.80%/yr vs 2.32%/yr for DHMBX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHYX charges 0.73%/yr vs 0.69%/yr for DHMBX.
Доходность
Сравнение доходности ETHYX и DHMBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHYX показывает доходность 3.43%, а DHMBX немного выше – 3.49%. За последние 10 лет акции ETHYX превзошли акции DHMBX по среднегодовой доходности: 2.80% против 2.32% соответственно.
ETHYX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- 3.43%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 2.80%
DHMBX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.91%
- С начала года
- 3.49%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение доходности по годам ETHYX и DHMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHYX Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund | 3.43% | 3.97% | 5.17% | 6.93% | -12.25% | 3.87% | 3.90% | 10.07% | 1.46% | 7.97% |
DHMBX BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund | 3.49% | 2.64% | 4.41% | 6.50% | -17.25% | 5.58% | 2.85% | 10.76% | 1.64% | 12.78% |
Correlation
The correlation between ETHYX and DHMBX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2005 г. | 0.79 |
The correlation between ETHYX and DHMBX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHYX vs. DHMBX — Ранг доходности на риск
ETHYX
DHMBX
Сравнение ETHYX c DHMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund (ETHYX) и BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund (DHMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHYX | DHMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.60 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.96 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 11.99 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHYX и DHMBX
Максимальная просадка ETHYX за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки DHMBX в -27.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHYX и DHMBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHYX | DHMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -27.66% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -3.33% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.79% | -9.55% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.10% | -22.90% | +5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.10% | -22.90% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -2.65% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -4.86% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.84% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHYX и DHMBX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund (ETHYX) и BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund (DHMBX) имеют волатильность 0.81% и 0.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHYX | DHMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.82% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 2.85% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 3.78% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 6.17% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 6.05% | -1.37% |
Сравнение комиссий ETHYX и DHMBX
ETHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DHMBX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHYX и DHMBX
Дивидендная доходность ETHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности DHMBX в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHMBX BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund | 4.03% | 5.37% | 3.96% | 3.13% | 3.09% | 2.47% | 3.46% | 4.19% | 4.13% | 3.66% | 4.95% | 4.50% |
ETHYX Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund | 4.42% | 5.43% | 4.56% | 3.36% | 3.85% | 3.04% | 3.41% | 4.66% | 3.82% | 3.74% | 4.04% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
ETHYX and DHMBX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHMBX has higher volatility (0.82%) compared to ETHYX (0.81%). In terms of maximum drawdown, ETHYX dropped -43.98% vs DHMBX's -27.66%.
ETHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHYX и DHMBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор